以下的陈述中哪一个是银行使用风险调整资本回报率RAROC的原因?()
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A银行使用一个资本充足的交易所的期货合约来对冲其市场风险。下列哪项可能是A银行流动性风险的原因?()
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经风险调整的资本回报率(RAROC)可广泛用于商业银行的目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等方面。
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已知某银行2015年总收入为8000万元,总借款项的借款利息汇总为450万元,其他成本为4500万元,另外,该银行的经济资本为5000万元,那么其风险调整后资本回报率为()。
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经过风险调整的资本回报率(RAROC)=经风险调整后的税后净利润/()
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银行可根据风险水平、筹资成本、管理成本、贷款目标收益、资本回报要求以及当地市场利率水平等因素自主确定贷款利率,对不同借款人实行()。
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以下考核指标中,使投资中心项目评估与业绩紧密相联,又可使用不同的风险调整资本成本的是( )。
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风险调整后的资本回报率(RAROC)=经过风险调整后的净利润/经济资本。
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下列关于风险调整后资本回报率说法不正确的是( )。
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风险管理是商业银行的核心竞争力,是创造资本增值和股东回报的重要手段,因此商业银行风险管理的目标是控制以至最终消除风险。
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投资资本回报率是影响企业创造价值因素之一,关于投资资本回报率陈述正确的有()。
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为提高资本使用效率,提高资本回报水平,农业银行确立了以经济资本回报率为核心和导向的资源配置机制,即要求在总量一定的情况下,经济资本配置重点做到(),从而推动业务结构的优化调整。
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以下四个陈述中哪一个正确识别了巴塞尔Ⅱ对手机损失数据的要求?()
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银行可根据风险水平、筹资成本、管理成本、贷款目标收益、资本回报要求以及当地利率水平等因素自主确定贷款利率,对不同借款人实行()。
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以下四个陈述中哪一个正确描述了数据库订阅对于操作损失数据分析的固有弱点?()
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以下四个关于一个成功奉献与自我评估RCSA程序实施的陈述中哪一个是正确的?()
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在内部衡量法下,预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系,巴塞尔委员会建议使用RPI(风险特征指数)来调整资本,对于风险呈现厚尾分布的银行,其RPl应()。
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Stanley公司使用资本资产定价模型(CAPM) 估计市场对它的普通股所要求的回报率。如果Stanley的β系数是1.75,市场的无风险回报率是4.6%,用一个适当的指数算出的市场当前的回报率是7%。Stanley普通股的市场预期回报率是多少?
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在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RiskADjustEDREturnOnCapital,RAROC),其计算公式如下:RAROC=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失),整个公式衡量的是经济资本的使用收益,正常情况下其结果应当()商业银行的资本成本。
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Hobart公司使用多种绩效评价指标来评价资本投资项目,包括:16%的最低资本回报率,小于3年的回收期,大于20%的会计收益率。 管理层基于以下预测来评价一个项目。
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经济增加值(EVA)公式为:经济增加值=风险调整后利润+经济资本占用X资本预期回报率。()此题为判断题(对,错)。
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以下四个陈述中哪一个正确识别了巴塞尔 II 对手机损失数据的要求()
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按照“晨星风险调整后收益”,以下说法正确的有()。Ⅰ. 以“风险惩罚”的方式对该基金的回报率进行调整Ⅱ. 体现基金各月度业绩表现的波动变化Ⅲ. 更加注重反映基金资产的下行波动风险Ⅳ. 减少由于基金短期业绩突出而掩盖内在风险的可能性
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已知某银行2016年总收人为8000元,总借款项的借款利息汇总为500万元,其他成本为4500万元,另外,该银行的经济资本为5000万元,那么其风险调整后资本回报率为()
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