零息债券的规避风险为零，是债券组合的理想产品。（）

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• 结构性理财产品是运用金融工程技术，将存款、零息债券等固定收益产品与金融衍生品组合在一起而形成的金融产品。

  A . 正确 B . 错误

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• 按利息的支付方式不同，债券可以划分为零息债券、定息债券和浮息债券。

  A . 正确 B . 错误

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• 假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

  A . 8.3％ B . 7.3％ C . 9.5％ D . 10％

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• 按利息的支付方式不同，债券可以划分为零息债券、定息债券和浮息债券。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 零息债券的规避风险为（）。

  A . 正 B . 零 C . 负 D . 任意

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• 结构性理财产品是运用金融工程技术，将存款、零息债券等固定收益产品与金融衍生品（如远期、期权、掉期等）组合在一起而形成的一种新型金融产品。一般而言，其主要风险包括（ ）。

  A . 挂钩标的物的价格波动风险 B . 信用风险 C . 本金风险 D . 收益风险

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• 客户发行了1亿元的人民币浮息债券，利率为3MShibor+300bps，为规避未来升息的风险，客户应选择下列哪种金融产品（）。

  A . 基于7DayRepo的人民币利率互换 B . 基于3MShibor的人民币利率互换 C . 基于1YDepo的人民币利率互换 D . 基于1YLoan的人民币利率互换

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• 通常1年期以内的债券为零息债券。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 一位美国的基金经理将投资组合中欧洲的股票和债券的配置从标配提高到超配，则该经理最直接的规避汇率风险的方式为（）。

  A . 进行利率互换 B . 做空欧元兑美元外汇期货 C . 做多欧元区信用违约互换（CDS） D . 买入美元指数

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• 零息债券无票面利率，对发行方而言，减轻付息压力，对投资者而言，减少再投资风险。其发行价格与面值的关系是（）

  A . 发行价格小于面值 B . 发行价格大于面值 C . 发行价格等于面值 D . 发行价格与面值无必然联系

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• 一只无风险零息债券面值为100元，2年后到期，当前的2年期市场利率为3．95％，则该债券的合理市场价格为（）元。

  A . 92.10 B . 92.54 C . 92.68 D . 92.80

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• 对于风险较高的长期债券，（）是投资者规避风险的必要条件。

  A . 收益率 B . 波动性 C . 流动性 D . 变现能力

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• 利率波动对不同债券的影响不同，下列说法正确的有（）。 Ⅰ.利率风险是固定收益证券投资的主要风险 Ⅱ.利率波动对高息票利率债券的影响要小于低息票利率债券 Ⅲ.利率波动对长期债券的影响要大于短期债券 Ⅳ.零息债券不受利率波动的影响

  A . Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D . Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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• 债券投资者主要是风险规避类投资者，他们首先担心的是债券的风险，而债券风险恰好是信用评价机构关注的焦点。

  A . 正确 B . 错误

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• 假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。

  A.2．5％ B.5％ C.10％ D.15％

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• 某l年期零息债券的年收益率为l6.7％，假设债务人违约后，回收率为零，若l年期的无风险年收益率为5％.则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。

  A.0.05 B.0.10 C.0.15 D.0.20

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• 某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若 1 年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率

  为()。 A 0.05 B 0.10 C 0.15 D 0.20

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• 结构性理财产品是运用金融工程技术，将存款、零息债券等固定收益产品与金融衍生品组合在一起而形成的金融产品。（） A．对 B．错

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• 某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。

  A. 0.05 B. 0.10 C. 0.15 D. 0.20

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• 客户发行了1亿元的人民币浮息债券，利率为3MShibor£«300bps，为规避未来升息的风险，客户应选择下列哪种金融产品（)。

  A．基于7DayRepo的人民币利率互换 B．基于3MShibor的人民币利率互换 C．基于1YDepo的人民币利率互换 D．基于1YLoan的人民币利率互换

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• 某公司发行面值为1000元的两年期零息债券，假设债券到期支付不确定，有50%可能性全额支付，有50%可能性债券持有者只能收到900元。若债券投资人为弥补其现金流量风险所要求的必要报酬率是5%，则该债权的到期收益率为（）

  A．5% B．5.69% C．6.24% D．7.73%

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• （)指的是个人买卖基金、股票、债券等证券类理财产品，以期规避风险、获得收益，使个人货币资产保值和增值的行为。

  A.个人理财 B.个人证券理财 C.投资 D.个人银行理财

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