在证券资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换证券资产组合中的资产或改变证券资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小（）

相似题目

• 在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。

  A . 正确 B . 错误

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• 在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（）。

  A . 贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度 B . 贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大 C . 贝塔系数为零的证券是无风险证券 D . 期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降 E . 低期望收益率 F . 投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬

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• 在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，下列措施中，有可能降低该组合系统风险的有（）

  A . 提高口系数大的资产在投资组合中所占比重 B . 提高口系数小的资产在投资组合中所占比重 C . 替换资产组合中风险大的资产 D . 替换资产组合中风险小的资产

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• 资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。

  A . 如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“激进型”证券 B . 如果β＜1，说明其收益率小于市场组合收益率，属“防卫型”证券 C . 如果β＝1，说明其收益率等于市场组合收益率，属“平均型”证券 D . 如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“防卫型”证券 E . 如果β＜1，说明其收益率小于于市场组合收益率，属“激进型”证券

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• 假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）

  A . 资产组合X的业绩较好 B . 资产组合Y的业绩较好 C . 资产组合X和资产组合Y的业绩一样好 D . 资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较

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• 在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的有（ ）。

  A . 贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度 B . 贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大 C . 贝塔系数为零的证券是无风险证券 D . 投资者承担个股的风险时.市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价

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• 关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有（）。

  A . A．表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 B . B．取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差 C . C．当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险 D . D．当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应的增加1％

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• 影响单项资产β系数的因素有()。

  A . 该股票与整个股票市场的相关性 B . 股票自身的标准差 C . 整个市场的标准差 D . 该股票的概率

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• 证券市场线反映了个别资产或投资组合（ ）与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系。

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• 单项资产的β系数可以衡量单项资产（   ）的大小

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• 单项资产的β系数可以衡量单项资产（ ）的大小

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• 无论资产之间的相关系数如何，投资组合的收益都不低于单项资产的最低收益，而投资组合的风险都不高于单项资产的最高风险。（ ）

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• 投资组合的贝塔系数只取决于投资组合内单项资产的贝塔系数。（)

  此题为判断题(对，错)。

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• 依据资本资产定价模型，p系数为1．2，则表明：当β指数变化1％时证券投资组合变化的百分比为1．2％。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 资本资产定价模型认为，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 在资本资产定价模型中，均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系，下列关于β系数的说法正确的有（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2592001-2595000/e27d9cc5bb91408f5e7ca08f32e85fdc.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值（）。

  A．等于1 B．小于1 C．大于1 D．等于0

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• 依据资本资产定价模型，p系数为1．2，则表明：当β指数变化l％时证券投资组合变化的百分比为1.2%。（）

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• 甲企业拟投资某证券资产组合，假设股票价格指数平均收益率为12％，β系数为0.2，无风险报酬率为5％，则该证券组合的必要收益率是（）

  A．7.4％ B．8.37％ C．6.4％ D．13.37％

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• 根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下说法正确的有（）。Ⅰ.牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合Ⅱ.牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合Ⅲ.熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合Ⅳ.熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

  A．Ⅰ、Ⅲ B．Ⅰ、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅲ D．Ⅱ、Ⅳ

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• 2、下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。 　　A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 　　B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 　　C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 　　D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

  A．两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B．投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C．投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D．投资组合能够分散掉的是非系统风险

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• 在组合资产中，β系数大于1时，说明其所包含的系统风险大于市场的平均风险。（）

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• 关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法正确的有（）。Ⅰ 某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ 一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ 市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ 证券β系数测度了证券整体风险

  A．Ⅰ、Ⅳ B．Ⅱ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅲ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

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• 7、7.关于某股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的是（）。 A.如果某股票的β系数为0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B.β系数可能为负值 C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D.当某资产的β系数大于1时，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度

  A.β系数为0.5，表明它承担的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍，它要求的风险溢价是市场组合风险溢价的0.5倍。B.表述正确C.表述正确D.表述正确

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