CAPM模型的理论意义在于（）

相似题目

• CAPM模型解决的问题是（）。

  A . 投资者的行为选择问题 B . 风险资产的定价问题 C . 风险资产的风险决定问题 D . 资本市场的融资功能问题

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• 资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 提出资本资产定价模型（CAPM）是（）。

  A . 夏普 B . 特雷诺 C . 詹森 D . 罗尔

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• CAPM模型的主要参数有（）。

  A . 无风险投资收益率 B . 风险校正系数 C . 资源收益覆盖率 D . 资本*市场平均投资收益率

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• CAPM模型认为资产组合收益可以由（）得到最好的解释。

  A . A、经济因素 B . B、特有风险 C . C、系统风险 D . D、分散化

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• CAPM模型和APM模型的区别在于，CAPM假设最多、模型最复杂、APM假设较少、模型简单。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于资本资产定价（CAPM）模型的假设，错误的是（）

  A . 存在许多投资者 B . 所有投资者行为都是理性的 C . 投资者的投资期限相同 D . 市场环境是有摩擦的

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• 资本*市场线（CML）模型的重要意义和作用在于（）。

  A . 它揭示了资产的风险溢价只与系统风险有关而不是总风险 B . 它揭示了市场只对投资者所承担的非系统性风险提供风险补偿 C . 它为投资者采取消极的投资方法提供了理论依据 D . 它为追求高收益率的投资者提供了投资理论依据

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• 下列关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。

  A . CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系 B . CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的 C . CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上 D . CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上

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• CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于（）。

  A . 证券的系统性风险 B . 证券的非系统性风险 C . 证券的全部风险 D . 证券的财务风险

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• 关于CAPM模型的基本假设说法正确的有（）。

  A . 假定在资本*市场上对某一特定资产所有投资者是在相同的时间区域做出投资决策 B . 假定在资本*市场上追求最大的投资收益是所有投资者的投资目的 C . 假定投资者在资本*市场上可以不考虑交易成本和其他制约因素的影响 D . 假定投资者在投资决策中要考虑系统性风险和非系统性风险

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• 资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（）

  A . 利率风险 B . 通货膨胀风险 C . 非系统性风险 D . 系统性风险

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• 资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。

  A . 汇率风险 B . 操作风险 C . 系统性风险 D . 利率风险

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• 套利定价理论(APT)是描述（　　）但又有别于CAPM的均衡模型。

  A . 利用价格的不均衡进行套利 B . 资产的合理定价 C . 在一定价格水平下如何套利 D . 套利的成本

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• 以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（ ）。

  A . 资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价 B . 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空 C . 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合 D . 资本资产定价模型主要应用于资产配置

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• 关于CAPM模型的说错误的是()。

  A．CAPM模型被称为资产定价模型 B．可以用来确定项目的风险贴现率 C．适用于非充分竞争的市场条件 D．在该模型中，投资者需要考虑完工风险等因素

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• CAPM模型的假设条件是什么？

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• 资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型A．PT理论则可以。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 关于CAPM模型，以下说法错误的是（）

  A．CAPM模型假设存在交易费用和税金 B．CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系 C．CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资 D．CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的

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• 资本资产定价模型（CAPM）的图示形式，这是指（）。

  A．移动平均线 B．证券市场线 C．资本市场线

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• 以下关于资本资产定价模型（CAPM)的描述，正确的是（)。

  A．CAPM=无风险利率+(β系数×市场风险溢价) B．政府债券，如10年期国债的利率接近无风险利率的定义 C．β系数衡量公司相对于股票市场的风险或波动性 D．风险溢价是市场组合的预期收益率与无风险利率之间的差额

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• 1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，（）提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型（APT模型）

  A．威廉·夏普 B．哈里·马科维茨 C．斯蒂芬·罗斯 D．莫森

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• 下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 8、因素模型相对于CAPM的优势是简化了计算。

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