关于CAPM模型的基本假设说法正确的有（）。

相似题目

• 下列关于CAPM和APT的区别的说法，正确的是（）。

  A . AFT强调的无套利均衡原则，其出发点是排除无套利均衡机会，若市场上出现非均衡机会，市场套利力量必然重建均衡，从而使得无套利均衡分析是现代金融学的基本研究方法，为金融资产定价提供了一种基本思想；而CAPM是典型的风险-收益均衡关系主导的市场均衡，是市场上众多投资者行为结果均衡的结果 B . CAPM是建立在一系列假设之上的非常理想化的模型，这些假设包括马柯维茨建立的均值-方差模型时所作的假设；而APT的前提假设则简单得多，从而使得APT不但大大减少了CAPM有效前沿的计算量，而且使APT更符合金融市场运行的实际 C . CAPM仅考虑来自市场的风险，强调证券的风险时用某一证券的相对市场组合的β系数来解释，这只能告诉投资者风险的大小，但无法告诉投资者风险来自何处。而APT不仅考虑了市场本身的风险，而且考虑了市场之外的风险，尤其是多因素套利定价理论考虑证券收益受到多个因素的影响，这对证券收益率的解释性较强 D . APT强调无套利原则，这种无套利均衡定价是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立。而根据CAPM强调的市场均衡原则，当单项资产在市场上失衡时，在CAPM条件下所有的投资者都会同时调整自己的投资头寸以重建均衡 E . CAPM假定了投资者对待风险的类型，即属于风险规避型的投资者；而APT未对投资者的风险偏好作出规定，因此套利定价理论的适应性大大增强

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• CAPM模型和APM模型的区别在于，CAPM假设最多、模型最复杂、APM假设较少、模型简单。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（）

  A . 未来股票的价格将是两种可能值中的一个 B . 看涨期权只能在到期日执行 C . 股票或期权的买卖没有交易成本 D . 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

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• 下列关于资本资产定价（CAPM）模型的假设，错误的是（）

  A . 存在许多投资者 B . 所有投资者行为都是理性的 C . 投资者的投资期限相同 D . 市场环境是有摩擦的

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• 下列关于基本的MF模型的假设条件，说法正确的有（）

  A . 总供给具有完全弹性 B . 本国利率高于外国利率 C . 实际货币需求是利率的减函数，收入的增函数 D . 货币供给是国内信贷与外汇储备之和

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• 基本CAPM模型假设资本市场上的资产借贷利率相等，投资者可以按同一利率水平无限制地借贷无风险资产。

  A . 正确 B . 错误

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• 以下关于会计基本假设的说法，正确的有（）。

  A . 明确界定会计主体，是开展会计确认、计量和报告工作的重要前提 B . 采用持续经营假设，意味着企业实际真正能够持续不断地经营下去 C . 保险监管会计并不采纳持续经营假设，而是以“准清算”假设为前提 D . 会计确认、计量和报告选择货币作为计量单位，是由货币本身的属性决定的 E . 折旧、摊销等会计处理方法的产生，源于会计分期假设

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• 某企业每年耗用某种材料3600千克，该材料单位成本为10元，单位储存成本为2元，－次订货成本为25元，符合经济订货基本模型的全部假设条件，则下列说法中正确的有（）。

  A . A．经济订货量为300千克 B . B．最佳订货周期为1个月 C . C．与经济批量有关的总成本为600元 D . D．经济订货量占用资金为3000元

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• 在CAPM模型中，关于风险校正系数的说法正确的是（）。

  A . 风险校正系数越高说明该工业部门在经济发生波动时的风险越大 B . 风险校正系数有公认的固定计算方法 C . 风险校正系数越大项目的风险校正贴现率越大 D . 风险较正系数越大加权平均资本成本越高

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• 下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的说法正确的有()。

  A . 未来股票的价格将是两种可能值中的一个 B . 看涨期权只能在到期日执行 C . 股票或期权的买卖没有交易成本 D . 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

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• 下列关于股票增长率模型的说法，正确的有（）。 Ⅰ零增长模型是不变增长模型的一个特例 Ⅱ假定增长率g=0，股利将永远按固定数量支付 Ⅲ不变增长的假设比零增长的假设有较小的应用限制，但在许多情况下被认为是不现实的 Ⅳ不变增长模型是多元增长模型的基础 Ⅴ零增长模型是可变增长模型的一个特例

  A . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B . Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ C . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ E . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

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• 以下关于资本资产定价模型假设之一资本市场没有摩擦的说法正确的有（）。

  A . A．不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税 B . B．信息在市场中自由流动 C . C．任何证券的交易单位都是无限可分的 D . D．市场只有一个无风险借贷利率

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• 下列关于APT模型的基本假设，正确的是（）。

  A . 收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的，因此被称为收益产生过程 B . 市场上存在大量不同的资产 C . 允许卖空，所得款项归卖空者所有 D . 投资者偏向于高收益的投资策略 E . 不存在交易成本

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• CAPM模型假设很多，并将影响风险的因子归为一个，即收益的不确定性。

  A . 正确 B . 错误

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• 资本资产定价模型（CAPM）假设（）。

  A . 投资者是风险中性的 B . 一致性预期假设 C . 投资者关心实际收益 D . 存在交易成本和税收

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• 按照狭义相对论的基本假设，下列说法正确的有

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• 下列关于资本资产定价模型(CAPM)的一些说法正确的是______。

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• CAPM模型的假设条件是什么？

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• 下列关于资本资产定价模型(CAPM)的说法正确的是______。

  A．CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的 B．CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联 C．CAPM从理论上探讨了风险和收益之间的关系，说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益率的联动关系中趋于均衡 D．CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响

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• 下列关于会计基本假设的说法中正确的有()。

  A．一般来说，法律主体一定是会计主体 B．会计确认、计量和报告应当以持续经营为前提 C．由于有了会计分期才产生了当期与以前期间、以后期间的差别 D．货币计量要求企业只能选择人民币作为记账本位币

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• 关于CAPM模型，以下说法错误的是（）

  A．CAPM模型假设存在交易费用和税金 B．CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系 C．CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资 D．CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的

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• 下列关于CAPM的实际应用说法中，不正确的是（）

  A．CAPM解释不了的收益部分习惯上用希腊字母阿尔法来描述，有时称为“超额”收益 B．若一项资产的价格被高估，其应当位于SML线的上方 C．若一项资产的价格被低估，其应当位于SML线的上方 D．对于价格被高估的资产我们应该卖出，价格被低估的资产我们应该买入

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• 以下关于资本资产定价模型（CAPM)的描述，正确的是（)。

  A．CAPM=无风险利率+(β系数×市场风险溢价) B．政府债券，如10年期国债的利率接近无风险利率的定义 C．β系数衡量公司相对于股票市场的风险或波动性 D．风险溢价是市场组合的预期收益率与无风险利率之间的差额

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• 下列关于点源一维水质模型S-P模式基本假设说法正确的有（）

  A．氧化和复氧都是一级反应 B．反应速率常数不是定常的 C．反应的速率常数是定常的 D．氧亏变化仅是水中有机物耗氧和通过液-气界面的大气复氧的函数

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