CAPM模型假设很多，并将影响风险的因子归为一个，即收益的不确定性。
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CAPM模型和APM模型的区别在于，CAPM假设最多、模型最复杂、APM假设较少、模型简单。
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下列关于资本资产定价（CAPM）模型的假设，错误的是（）
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项目融资中被广泛接受和使用来确定风险收益贴现率的方法是CAPM模型。
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基本CAPM模型假设资本市场上的资产借贷利率相等，投资者可以按同一利率水平无限制地借贷无风险资产。
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根据CAPM模型，影响特定股票预期收益率的因素有（）。
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关于CAPM模型的基本假设说法正确的有（）。
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在CAPM模型中，关于风险校正系数的说法正确的是（）。
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假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。
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假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。
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在CAPM模型中，若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri＝Rf+B*（Rm-Rf）的关系方式来表达，则应以（）。
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资本资产定价模型CAPM说明投资者承担了非系统风险也应当有回报。
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资本资产定价模型（CAPM）假设（）。
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项目融资中被广泛接受和适用的一种确定项目风险收益率的方法是CAPM模型，又称为敏感性分析。
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资本资产定价模型（CAPM) 的贝塔系数测度的是（)。A．利率风险B．通货膨胀风险C．非系统性风险D．系统性
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假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其系数为0．5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为()。
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资本资产定价模型（CAPM)得到的定价公式E（r)=rf+β[E（rM)-rf]中,[E（rM)-rf]表示的是（)A．市场风险B．
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Stanley公司使用资本资产定价模型（CAPM） 估计市场对它的普通股所要求的回报率。如果Stanley的β系数是1.75，市场的无风险回报率是4.6%，用一个适当的指数算出的市场当前的回报率是7%。Stanley普通股的市场预期回报率是多少？
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已知A公司股票的β值为0.8，市场组合的预期收益率为20%，无风险利率为10%，根据CAPM模型，A公司股票的预期收益率为()。
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CAPM模型表明，如果要投资者持有高系统性风险的证券，相应地也要更高的回报率（）
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CAPM模型的假设条件是什么？
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詹森α是由詹森在（)模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。A.SMLB.APTC.WACCD.CAPM
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某公司计划开发一个产品，技术含量很高，与客户相关的风险也很多，则最适合采用（）开发过程模型。D
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1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，（）提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型（APT模型）
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19、资本资产定价模型（CAPM）表明，在市场均衡状态下，任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。
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