根据资产组合理论,不正确的是()。
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下列关于证券投资组合理论的表述中,不正确的是( )。
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根据现代投资组合理论,采取资产规避策略,意义在于用一个包括了基础资产和规避资产的投资组合可减少风险甚至没有风险。这一思路要求组合资产的相关系数接近-1时规避效果最好,如再保险。
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根据风险分散理论,一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和,通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。
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尽管人们对待风险的态度不同,但是,根据马科维茨的资产组合理论,人们应该根据自己所能承担的风险程度选择()。
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下列关于资产组合理论的说法,正确的是()
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根据马柯维茨资产组合管理理论,多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()
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下列关于资产配置组合模型的说法,不正确的是( )。
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下列关于投资组合理论的表述中,不正确的是()。
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根据资产组合理论,有价证券组合预期收益率是()。
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假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合X的β系数比资产组合Y高,那么根据夏普比率,下列说法正确的是()
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马科维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为(),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
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在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中,通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况,而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别,说法正确的是()。
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下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法,不正确的是()。
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下列关于投资组合理论的说法中,不正确的是()。
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下列关于投资组合理论的说法中不正确的是( )。
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根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。( )
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下列关于资产配置组合模型的说法,不正确的是()。
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根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。
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根据资产组合理论,在所有期望收益率水平相同的组合中,投资者会选择标准差()的组合。
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按照资产组合理论,随着持有的资产种类的增加,可以相互抵消掉的是()A.系统风险B.非系统风险C.总
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要真正实现资产组合风险管理,必须要突破的目标是拟合银行资产组合损失分布曲线,这需要有客户评级、债项评级、贷款定价等一系列技术条件支持才能进行。下列陈述不正确的是()。
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下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法,不正确的是()。A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
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