评价组合管理业绩的标准很简单,比较不同组合之间收益水平的高低,收益水平越高的组合越是优秀的组合。()
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评价证券组合业绩应本着“组合收益最大化”的基本原则。()
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根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款,自2006年1月1日起,公司必须至少( )一次计算组合群的收益,并使用个别投资组合的收益以资产加权计算。
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在不同规模的投资中心之间进行业绩比较时,使用剩余收益指标优于投资报酬率指标。()
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当收益率曲线很陡时,两极组合的业绩才会经常优于子弹组合。()
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指数化策略()投资组合业绩与某种债券指数相同。该指数的业绩()投资者的目标业绩,与该指数相配比()资产管理人能够满足投资人的收益率需求目标。
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跟踪误差是指复制性投资组合收益率与()之间的业绩差异。
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根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款,自2006年1月1日起,公司必须至少()一次计算组合群的收益,并使用个别投资组合的收益以资产加权计算。
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评价组合业绩应本着"既要考虑组合收益的高低,也要考虑组合所承担风险的大小"的基本原则。()
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指数化策略( )投资组合业绩与某种债券指数相同。该指数的业绩( )投资者的目标业绩,与该指数相配比( )资产管理人能够满足投资人的收益率需求目标。
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在不同规模的投资中心之间进行业绩比较时,使用剩余收益指标优于投资报酬率指标。
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詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值,是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
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使用特雷诺指数评价组合业绩时,样本的不同可能导致评估的结果不同。()
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评价组合业绩时,基于不同市场指数所得到的评估结果不同,也不具有可比性。()
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詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率进行比较,二者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。()
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根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款,在计算总收益时,必须计入投资组合中持有的()的收益。
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评价组合业绩既要考虑组合收益的高低,也要考虑组合所承担风险的大小。()
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基金的( )的计算是基金业绩评价的第一步。是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报,测量的是证券或投资组合的增值或贬值,常常用百分比来表示收益率。
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评价组合业绩时,基于不同市场指数所得到的评估结果不同,也不具有可比性。()此题为判断题(对,错)。
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理论上讲,基金管理人进行资产配置,在确定了可供选择的资产组合的投资风险、期望收益后,还需比较这些组合之间的优劣,以便找出()。(1分)
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设想你是一位资产组合保险的提供商。你正在建立一个为期四年的项目。你管理的资产组合现在价值1亿美元,并且你希望最小收益为0%。股票资产组合的标准差为每年25%,短期国债利率为每年5%。简单起见,假定资产组合不支付股利(或者所有股利可以进行再投资)。a.多少钱用来购买国债?多少钱用来购买股票?b.如果第一个交易日股票资产组合就下跌了3%,作为管理人你应该如何处置?
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詹森认为将管理组合的期望收益率与具有相同风险水平的虚构投资组合的期望收益率进行比较,两者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。()
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以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据: C股票基金 市场资产组合 平均收益率(%) 18 15 收益率标准差(%) 25 20 贝塔值 1.25 1.00 残差的标准差(%) 2 0 样本期间的无风险收益率是7% C股票基金业绩的估价比率测度是多少?
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按照目前全球投资业绩标准(GIPS)的要求,以下有关组合群收益的计算正确的说法是()
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A投资组合收益为21%,业绩比较收益为25%,跟踪误差为3%,则信息比率为()
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