跟踪误差是指复制性投资组合收益率与()之间的业绩差异。
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投资者通过将基金()与同期基金业绩比较基准收益率进行比较,可以了解基金实际运作与基金合同规定基准的差异程度。
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利率的期限结构是指违约风险相同,但期限不同的证券收益率之间的关系,即在一个时点上因期限差异而产生的不同的利率组合。
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指数化策略()投资组合业绩与某种债券指数相同。该指数的业绩()投资者的目标业绩,与该指数相配比()资产管理人能够满足投资人的收益率需求目标。
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评估投资业绩的依据不能只看投资组合的收益,还要考虑其风险。
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分析投资组合是否实现了超额收益、组合收益的来源及实现原因是投资业绩评估的主要内容。
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指数化策略( )投资组合业绩与某种债券指数相同。该指数的业绩( )投资者的目标业绩,与该指数相配比( )资产管理人能够满足投资人的收益率需求目标。
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复制的组合包含的股票数越少,跟踪误差(),凋整所花费的交易成本()。
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詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值,是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
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一般来说,指数构造中所包含的债券数量越少,由交易费用所产生的跟踪误差就(),由于投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就()。
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复制的组合包含的股票数越少,跟踪误差( ),调整所花费的交易成本( )。
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指数化投资是一种主动管理型投资策略,即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合,获取与基准指数相一致的收益率和走势。
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消极型投资策略以拟合市场投资组合为主要目的,通过跟踪误差,尽量缩小投资组合与市场组合的差异,并以获得()为主要目标。
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复制的组合包含的股票数越少,跟踪误差(),调整所花费的交易成本()。
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为了尽量减少跟踪误差,需要对复制的股票组合进行动态维护,并为此支付相应的交易费用。()
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"跟踪误差"是指基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的方差。()
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业绩归因方法Brison模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于()。 Ⅰ.资产配置 Ⅱ.行业与证券选择 Ⅲ.交叉效应
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根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款,在计算总收益时,必须计入投资组合中持有的()的收益。
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一般来说,复制的组合包括的股票数越多,跟踪误差越小,调整所花费的交易成本越高。()
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一般来说,指数构造中所包含的债券数量越少,由交易费用所产生的跟踪误差就(),由于投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就()。Page}
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复制的组合包括的股票数越少,跟踪误差越大,调整所花费的交易成本越低。()此题为判断题(对,错)。
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A投资组合收益为21%,业绩比较收益为25%,跟踪误差为3%,则信息比率为()
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