在无套利市场,无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有()。
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()是指由于市场深度不足或市场动荡,商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。
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多数情况下,外汇期货合约要比标的资产的流动性好,价格更容易获得,人们更愿意使用外汇期货期权来避险、套利和投机。()
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市场流动性是指由于市场深度不足或市场动荡,商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险,反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。
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假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为21元,到期时间是1年。1年以后股价有两种可能:上升40%,或者下降30%。无风险报酬率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该组合1年后的价值与购进该看涨期权相等。 要求: 若期权价格为4元,建立一个套利组合。
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按执行价格和标的资产市场价格关系分类,期权可分为()。
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按敲定价格与标的资产市场价格的关系不同,期权可分()。
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如果期权的执行价格优于标的资产的即期市场价格,该期权称为()。
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假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为21元,到期时间是1年。1年以后股价有两种可能:上升40%,或者下降30%。无风险报酬率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该组合1年后的价值与购进该看涨期权相等。 要求: 若期权价格为3元,建立一个套利组合。
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假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为30.5元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升35%,或者下降20%。无风险利率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。如果该看涨期权的现行价格为4元,请根据套利原理,构建一个投资组合进行套利。
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期权协议价格与标的资产的市场价格相同时,期权的状态为()。
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无套利定价估值法认为合理的金融资产价格应该消除套利机会。()
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对于一个标的资产价格为2000点,行权价为2010点,90天后到期的看涨期权市场价格为6.53,在没有套利机会的条件下,120天到期的看涨期权的价格最可能是()。
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下列关于期权价格的表述正确的有()。 Ⅰ一般来说,权利期限越长,期权价格越高 Ⅱ期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关 Ⅲ基础资产分红的时候,若协定价格不调整,则分红会使看涨期权的价格下跌,看跌期权的价格上涨 Ⅳ市场利率越高,期权价格越高
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当标的资产价格S=10000,若假设e-rt等于0.98,根据上下边界套利原理,下列存在套利机会的看涨期权有()。A执行价格为8000,权利金为2150的看涨期权
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当标的资产价格S=10000,若假设e-rt等于0.98,根据上下边界套利原理,下列存在套利机会的看涨期权有( )。
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某无股息股票看涨期权和看跌期权的价格分别为15.00元和5.00元,期权期限为12个月,执行价格为100.00元,当前股票价格为105.00元。假设市场不存在套利机会且无交易费用,则市场年化无风险连续复利率为()。
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一个期限为3个月的欧式看涨和看跌期权,行权价格都为20元,现在价格都为3元。无风险利率为10%。现在标的的股票价格为19元,并且1个月后支付1元的红利。请说明是否存在套利机会?如果存在,将如何套利,套利结果是什么?
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大多数情况下,由于外汇期货合约要比标的资产的流动性好,价格更容易获得,人们更愿意使用外汇期货期权来避险、套利和投机()
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某套利者买进一执行价格为40元的看涨期权,支付权利金为10元,同时卖出同一看涨期权,执行价格和权利金分别为45元和5元。当看涨期权的标的资产市场涨到50元时,该投资者盈亏()
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对于看涨期权而言,标的资产市场价格高于执行价格越多,表明期权内涵价值()
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市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡,商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险,反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力()
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当前标的资产价格是38元,到期时间相同的执行价格分别是40、41和42的三个看涨期权的价格分别是0.4,0.30和0.1,进行凸性套利的话,期权到期时,策略的最大盈利与最小盈利分别是()。
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与看涨期权价格变动方向一致的影响因素包括()。Ⅰ.合约标的资产的市场价格Ⅱ.期权的执行价格Ⅲ.期权的有效期Ⅳ.无风险利率水平Ⅴ.标的资产价格的波动率Ⅵ.合约标的资产的分红
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设期权执行价格为Ki,对应的看涨期权的权利金为Ci。若下面各组看涨期权组合每组的标的资产相同,则不存在期权凸性套利机会的有()。
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