()=Delta的变化/期权标的证券价格变化。A.Delta值B.Gamma值C.Rbo值D.Theta值
相似题目
-
Delta是衡量()的变化引起期权价格变化的程度。
-
外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率,反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。()
-
对于现价为11元的某一标的证券,其行权价格为10元、1个月到期的认购期权权利金价格为1.5元,则卖出开仓该认购期权合约到期日的盈亏平衡点为(),若标的证券价格为10.5元,那么该认购期权持有到期的利润为()。
-
当标的证券价格为10元,以下哪份期权合约为虚值期权合约()。
-
对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则该认沽期权合约的delta值大致为()
-
根据表2—2,若投资者已卖出10份看涨期权A,现担心价格变动风险,采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险,使得组合Delta和Gamma均为中性,则相关操作为()。 表2—2资产信息表 https://assets.asklib.com/images/image2/201705121725011718.png
-
看跌期权的Delta值,随着标的资产的上涨而()。
-
某认购期权的标的资产从34.30元上升到36.30元,其期权价格由1.21元上升到1.79元,则其delta均值约为()。
-
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。()
-
某期权的Delta为0.4,交易100份该期权,则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是()。
-
在标的证券价格变化时,融券业务的维持比例必须大于( )。
-
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。
-
某股票价格上涨0.1元时,认购期权价格会变化0.08元,则该认购期权目前的Delta值为()。
-
若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权,该期权的合约数量为5000,该期权此时的Delta值为0.662,那么此时可以买入()股该期权的标的证券。
-
如果Vega值为正,说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是()。
-
对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为10元、只有1天到期的认购期权权利金价格为2.15元,则该认购期权合约的Delta值大致为()。
-
标的证券价格越低,股票认沽期权的期权价值()
-
当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候,()会显得特别重要。
-
某认购期权行权价为45元,标的股票价格为50元,期权价格为2元,delta为0.8,则杠杆率为()。
-
标的证券价格发生较大变化,以致不存在实值合约或虚值合约时,需要增挂新的实值或虚值合约。
-
一家银行出售了价值300000美元的看涨期权,标的资产是100000股股票。股票的交易价格是50美元,期权的执行价格是49美元,到期日是3个月,波动率是20%,利率是5%,银行该如何进行delta对冲?(平值看涨期权的delta值接近0.5)
-
平值期权的Delta变化的速度在平值附近最大。()此题为判断题(对,错)。
-
Gamma是衡量Delta对标的资产价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的资产价格的()导数
-
下列希腊字母中,哪个用来衡量标的证券波动率变化对期权价格的影响?()
推荐题目
- 供应链管理实质上是一种集成,而从管理的角度看,归根结底是集成了企业的()
- 班组能耗管理人员每()对工人进行一次节能教育培训,收集节能合理化建议,加强公司车间节能信息联系,指导节能网开展工作。
- PING作为GPRS测试中的常用方法,可以验证网络连接的有效性。
- 试样重用
- “自权利之祸于人心,破家族,削亲权,乱男女,蔑尊卑长幼,尽弃吾中国数千年之礼俗教治,而从事于其所谓平等自由之说。”材料反映了道学先生对哪一历史事件后社会变迁的不满()
- 尿浊偏肾阳虚的主方是()
- 近代著名导演张艺谋的哪部作品在国际电影节上获金狮奖?()
- 豌豆的卷须是小叶变态,属叶卷须。
- 动作技能形成所要经历的阶段有()。
- 会引起乳房增大的药物是依普利酮。()