如果相关系数=-1，则组合的标准差一定等于0，即可分散风险可以全部被分散。（）

相似题目

• 已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）。

  A、0.04 B、0.16 C、0.25 D、1.00

  查看最佳答案

• A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为（）。

  A . 1.88%；3.125 B . 1.82%；1.75 C . 4.25%；3.125 D . 5.25%；3.125

  查看最佳答案

• 假设无风险报酬率为4%，市场组合的必要报酬率为12%，标准差为20%。已知一股票的标准差为35%，它与市场组合的相关系数为0.5，则下列结果正确的有（　）。

  A . 该股票的贝塔系数为0.875 B . 该股票的贝塔系数为0.035 C . 该股票的必要报酬率为11% D . 该股票的必要报酬率为4.28%

  查看最佳答案

• 已知A股票的β为1.5，与市场组合的相关系数为0.88，市场组合的标准差为0.4，则A股票的标准差为()。

  A . 0.6 B . 0.65 C . 0.7 D . 0.68

  查看最佳答案

• 某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为（）。

  A . 1 B . 10 C . 20 D . 无法计算

  查看最佳答案

• 已知某种证券收益率的标准差为0.35，当前的市场组合收益率的标准差为0.6，两者之间的相关系数为0.45，则两者之间的协方差为（　）。

  A . 0.0945 B . 0.2625 C . 1.4 D . 0.36

  查看最佳答案

• 已知某种证券收益率的标准差为0.3，当前的市场组合收益率的标准差为0.5，两者之间的相关系数为0.6，则两者之间的协方差是（）。

  A . 0.09 B . 0.15 C . 0.18 D . 1.00

  查看最佳答案

• 已知甲公司股票与市场组合的相关系数为0.6，市场组合的标准差为0.3,该股票的标准差为0.52，平均风险股票报酬率是10%，市场的无风险利率是3%，则普通股的成本是（ ）。

  A . 7.28% B . 10.28% C . 10.4% D . 13.4%

  查看最佳答案

• 已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，则两者之间的协方差是（）。

  A . A．0．04 B . B．0．16 C . C．0．25 D . D．1．00

  查看最佳答案

• 如果两种证券的相关系数=1，则两种证券组成投资组合报酬率的标准差一定等于两种证券报酬率的标准差的算术平均数。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 已知某种证券收益率的标准差为0.15，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）

  A . 0.04 B . 0.03 C . 0.25 D . 1.00

  查看最佳答案

• 如果A、B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为15%，B的标准差为7%，在等比例投资的情况下，该资产组合的标准差等于（）。

  A . 8% B . 11% C . 10% D . 4%

  查看最佳答案

• 某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（）。

  A . 4%；1.25 B . 5%；1.75 C . 4.25%；1.45 D . 5.25%；1.55

  查看最佳答案

• 某种证券收益率的标准差为0.5，当前的市场组合收益率的标准差为0.8，两者之间的相关系数为0.6，则两者之间的协方差是()。

  A . 0.24 B . 0.16 C . 0.4 D . 1.3

  查看最佳答案

• 某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为()。

  A . A、4%;1.25 B . B、5%;1.75 C . C、4.25%;1.45 D . D、5.25%;1.55

  查看最佳答案

• 现有一投资组合A和B，基标准差分别为12%、8%，在等比例投资情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%. 如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。

  查看最佳答案

• 某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为（）。

  A．4%，1.25 B．5%，1.75 C．1.25%，1.45 D．5.25%，1.55

  查看最佳答案

• 某资产组合包含A、B两种资产，权重相同，资产组合的标准差为13，资产A和资产B的相关系数为0．5，资产B的标准差为19．50，则资产A的标准差为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2505001-2508000/54e1e9e643404f7eb3667a076ca1f1f8.gif' />

  查看最佳答案

• 30、如果A、B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为15%，B的标准差为7%，在等比投资的情况下，该资产组合的标准差等于（)

  A．8% B．11% C．4% D．10%

  查看最佳答案

• 现有一个由两证券w和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么（）。(1分)

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2547001-2550000/3131a3a35f5fd2b8e877210cad8290ff.gif' /> 此题为多项选择题。

  查看最佳答案

• 如果A、B两种证券的相关系数为1,A的标准差为18%,B的标准差为10%,在等比例投资的情况下,该证券组合的标准差等于()。

  A、28% B、14% C、8% D、18%

  查看最佳答案

• 某股票的贝他系数为0.5，其与市场组合的相关系数为1，市场组合标准差为0.2。该股票与市场组合的协方差为（）。

  A．0.003 B．0.006 C．0.02 D．0.012

  查看最佳答案

• A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（)。

  A.1.88%;3.125 B.1.82%;1.75 C.4.25%;3.125 D.5.25%;3.125

  查看最佳答案

• 已知某资产收益率的标准差为0.5，市场组合收益率的标准差为0.4，该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数为0.2，则该项资产系统风险系数是（）

  A．0.16 B．0.25 C．0.8 D．1.25

  查看最佳答案