某资产的p系数小于1，说明该资产风险小于市场组合的风险。（）此题为判断题(对，错)。

相似题目

• 在市场上有这样的资产，它们各自的方差均很大，但是由它们构成的证券组合的方差却很小。甚至为零。这说明该证券组合的风险很低，甚至为零。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的系统风险大小。

  查看最佳答案

• 如果资产组合的系数为1，市场组合的期望收益率为12%，国债收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为（）。

  A . 10% B . 16% C . 12% D . 18%

  查看最佳答案

• 设社会无风险投资收益率为3%（长期国债利率），市场投资组合预期收益率为12%，某项目的投资风险系数为1.2，采用资本资产定价模型计算普通股资金成本。

  查看最佳答案

• 如果ß（贝塔系数）值小于1，说明它的风险大于整个证券市场风险水平。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 设社会无风险投资收益率为4%，市场投资组合预期收益率为12%，项目的投资风险系数为1．2，则采用资本资产定价模式计算的普通股资金成本为（）。

  A . 9.6% B . 13.6% C . 16.0% D . 18.4%

  查看最佳答案

• β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。

  查看最佳答案

• 资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率，资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 甲和乙两项资产的相关系数为正，并且相关系数小于1，则由甲、乙构成的资产组合（ ）。

  A . 能够分散部分系统风险 B . 能够完全分散系统风险 C . 能够分散部分非系统风险 D . 不能分散非系统风险

  查看最佳答案

• 分析某公司5年期财务报表发现：固定资产周转率和流动比率逐年下降，至第5年末这两个指标均小于1。则下列各项中，最有可能说明该公司这种财务与经营状况的有（）

  A . 主营业务收入逐年下降 B . 短期偿债能力逐年下降 C . 应付账款增幅逐年增加 D . 存货资产增幅逐年减少 E . 固定资产投资逐年超过主营业务收入

  查看最佳答案

• 按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率是等于该资产的β系数与市场风险溢酬的乘积。（）（1.0分）

  查看最佳答案

• 某公司股票的风险系数为1．3，市场平均报酬率为12％，无风险报酬率为5％。使用资本资产定价模型计算的该公司普通股筹资的资本成本率为（）。

  A.14．1％ B.14．7％ C.17．O％ D.1B．3％

  查看最佳答案

• 如果资产组合的系数为2，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/4071001-4074000/f968695e2360c54216bffed5051fe0d0.gif' />

  查看最佳答案

• 市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为16%，资产组合的风险系数为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2505001-2508000/c504461eafe00250f63b1a1f4c80e891.gif' />

  查看最佳答案

• 某普通股面值l元，每年获利0.08元，无风险资产的收益率6%，市场组合的平均收益率10%，该股票的贝塔系数为1.5。根据CAPM模型和零增长模型估算该股票的合理投资价值。

  查看最佳答案

• 如果某证劵的风险系数小于1，则可以肯定该证劵的风险回报必高于市场平均回报。（）

  是 否

  查看最佳答案

• 如果某证券或证券组合的β=1，其系统性风险与市场风险一致;β1，大于市场风险;β1，小于市场风险;β=0，无系统性风险。()

  查看最佳答案

• 在运用资本资产定价模型时，某资产的p值小于零，说明该资产风 险小于市场风险。 ()此题为判断题(对，错)。

  是 否

  查看最佳答案

• 在组合资产中，β系数大于1时，说明其所包含的系统风险大于市场的平均风险。（）

  查看最佳答案

• 关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法正确的有（）。Ⅰ 某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ 一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ 市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ 证券β系数测度了证券整体风险

  A．Ⅰ、Ⅳ B．Ⅱ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅲ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

  查看最佳答案

• 假设资产1的预期收益率为9%,标准差为0.2,资产2的预期收益率为7%,标准差为0.12.两种资产的相关系数大于o但小于1。在不允许卖空的前提下,以资产1和资产2构建投资组合,这一投资组合的标准差不可能是（）

  A．0 B．0. 13 C．0. 15 D．0

  查看最佳答案

• 若两项资产组合的相关系数为-1，则投资次资产组合可以分散市场利率波动带来的风险。（)

  是 否

  查看最佳答案

• 7、7.关于某股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的是（）。 A.如果某股票的β系数为0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B.β系数可能为负值 C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D.当某资产的β系数大于1时，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度

  A.β系数为0.5，表明它承担的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍，它要求的风险溢价是市场组合风险溢价的0.5倍。B.表述正确C.表述正确D.表述正确

  查看最佳答案