以下关于认股权证和看涨期权比较的表述中，不正确的是（）。

相似题目

• 下列关于认股权证与看涨期权特点的表述正确的有()。

  A . 它们在到期前均可以选择执行或不执行，具有选择权 B . 它们具有一个固定的执行价格 C . 它们执行时，股票均来自二级市场 D . 它们的执行都会引起每股收益和股价的稀释

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• 关于认股权证与看涨期权的区别，下列说法正确的有（）。

  A . A、认股权证的执行会稀释每股收益和股价，看涨期权不存在稀释问题 B . B、看涨期权时间短，通常只有几个月，认股权证期限长，可以长达10年，甚至更长 C . C、看涨期权可以使用布莱克－斯科尔斯模型估价，认股权证不能用布莱克－斯科尔斯模型估价 D . D、看涨期权的价值随股票价格变动，认股权证的价值与股票价格变动没有多大关系

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• 下列关于认股权证与看涨期权的共同点的说法中，错误的有( )。

  A . 都有一个固定的行权价格 B . 行权时都能稀释每股收益 C . 都能使用布莱克-斯科尔斯模型定价 D . 都能作为筹资工具

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• 下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。

  A . 美式看涨期权只能在到期日执行 B . 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C . 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D . 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值

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• 下列关于认股权证与股票看涨期权共同点的说法中，正确的是（）。

  A . 两者行权后均会稀释每股价格 B . 两者均有固定的行权价格 C . 两者行权后均会稀释每股收益 D . 两者行权时买入的股票均来自二级市场

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• 以股票为标的物的看涨期权与认股权证相比下列表述中不正确的是（）。

  A . 看涨期权执行时，其股票来自二级市场，而当认股权执行时，股票是新发股票 B . 认股权证的执行会稀释每股收益和股价，看涨期权不存在稀释问题 C . 看涨期权时间短，认股权证期限长 D . 看涨期权具有选择权，认股权证到期要行权

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• 下列关于看涨期权价值的表述中，不正确的是()。

  A . 空头和多头的价值不一定相同，但金额的绝对值永远相同 B . 如果标的股票价格高于执行价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值 C . 如果价格低于执行价格，期权被放弃，双方的价值均为零 D . 如果价格低于执行价格，空头得到了期权费，如果价格高于执行价格，空头支付了期权费

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• 下列有关看涨期权价值的表述中，不正确的是（）。

  A . 期权的价值上限是执行价格 B . 只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限 C . 股票价格为零时，期权的内在价值也为零 D . 股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近

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• 熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。

  A . 在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净支出；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净收入 B . 在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净收入；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净支出 C . 投资者在建立熊市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差 D . 投资者在建立熊市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差

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• 下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（）。

  A . 抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合 B . 出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略 C . 当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格 D . 当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

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• 下列关于抛补性看涨期权的表述中，正确的是（　）。

  A . 抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合 B . 出售抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略 C . 当股价大于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格加执行价格减股票购买成本 D . 当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格

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• 牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。

  A . 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出 B . 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出 C . 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差 D . 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差

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• 下列关于认股权证与看涨期权的共同点的说法中，错误的有（　）。

  A . 都有一个固定的行权价格 B . 行权时都能稀释每股收益 C . 都能使用布莱克－斯科尔斯模型定价 D . 都能作为筹资工具

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• 下列关于认股权证与看涨期权的区别说法中，错误的是（）。

  A . 行权时股票来源不同 B . 认股权证没有固定的行权价格 C . 看涨期权的行权期限通常较短 D . 认股权证不能使用布莱克-斯科尔斯定价模型

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• 下列关于认股权证和股票看涨期权比较的表述中，不正确的是（）。

  A . 均以股票为标的资产 B . 执行时的股票均来自于二级市场 C . 认股权证不能用布莱克一斯科尔斯模型定价 D . 都有一个固定的执行价格

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• 下列关于认股权证与看涨期权共同点的说法中，错误的有（)。

  A.都能使用布莱克—斯科尔斯模型定价 B.都有一个固定的行权价格 C.都能作为筹资工具 D.行权时都能稀释每股收益 此题为多项选择题。

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• 下列关于认股权证与看涨期权的共同点的说法中，错误的有（）。

  A．都有一个固定的行权价格 B．行权时都能稀释每股收益 C．都能使用布莱克一斯科尔斯模型定价 D．都能作为筹资工具

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• 下列关于认股权证与以股票为标的物的看涨期权特点的表述中，正确的有()。

  A．它们在到期前均可以选择执行或不执行，具有选择权 B．它们具有一个固定的执行价格 C．它们执行时，股票均来自二级市场 D．它们的执行都会引起每股收益和股价的稀释

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• 关于看涨期权和看跌期权，下列表述正确的是（)。

  A．看涨期权是指购买期权，没有卖方 B．看跌期权是指出售期权，没有买方 C．看跌期权和看涨期权都有购买者 D．看涨期权有出售者，但看跌期权没有买入者

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• 下列关于认股权证与股票看涨期权共同点的说法中，错误的有（)。

  A.都有一个固定的行权价格 B.都能作为筹资工具 C.行权时都能稀释每股收益 D.都能使用布莱克—斯科尔斯模型定价 此题为多项选择题。

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• 关于买人看涨期权，下列表述正确的是（）。

  A．潜在利润最大为期权费 B．当标的资产市场价格下跌时可规避风险 C．潜在最大损失为无穷大 D．当标的资产市场价格等于期权执行价格与期权费之和时.达到盈亏平衡

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