经济资本计量模型中的极端理论模型的主要缺点（）

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• 目前，农业银行信用风险经济资本计量采用模型法，确定经济资本占用系数时未考虑（）因素。

  A . 客户违约概率 B . 加权贷款违约损失率 C . 有效剩余期限 D . 风险暴露

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• 由于标准法.高级法要求的标准更高.更准确，因此要求各商业银行在采用操作风险经济资本计量模型时尽可能采用更高级的方法。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 当IS-LM模型出现古典理论的极端情况时，AD曲线为一垂线。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 

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• 巴塞尔委员会吸纳了国际大银行的先进做法，提出了采用（）计算信用风险资本要求，使监管资本与经济资本在理念上取得了一致．也为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型。

  A . 内部评级法 B . 标准法 C . 权重法 D . 内部模型法

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• 以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在（）。

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• 操作风险的极端值理论模型的不足有（）

  A . 模型中的参数具有不确定性 B . 难以有足够的数据满足统计要求 C . 阈值的确定比较困难 D . 较高的阈值使得用于建模的损失数据变少

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• 在操作风险经济资本计量模型中，如果在给定年份，各产品线加总的资本要求为负值，则当年分子项为零。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 久期分析已经成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

  A . 正确 B . 错误

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• 返回检验的主要用于市场风险价值（VaR）模型的准确性及提供给监管机构依据返回检验结果及突破原因，确定资本计量乘数因子确定资本乘数。下列哪种做法是正确计算理论损益返回检验的方法（）。

  A . 在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和前一交易日计算得到的VaR（即VaRt-1）进行比较 B . 在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和当日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较 C . 在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和后一交易日计算得到的VaR（即VaRt+1）进行比较 D . 在时间参数为1天的返回检验中，将前一交易日的损益数据（即P&Lt-1）和每日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较

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• 计量经济模型中的被解释变量一定是（）。

  A . A．控制变量 B . B．政策变量 C . C．内生变量 D . D．外生变量

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• BASEL Ⅱ主要通过第一支柱最低资本要求和第二支柱监管检查来关注银行资本计量。支柱2要求重视支柱1中忽略的因素，支柱3则提出了披露要求，银行广泛使用的经济资本模型在支出几种得到了认可？（）

  A . 支柱1 B . 支柱2 C . 支柱3

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• 与数学中的函数关系相比，计量经济模型的显著特点是引入随机误差项，包含了丰富的内容，主要包括四方面（）、（）、（）、（）。

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• 描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。

  A . A．微观计量经济模型 B . B．宏观计量经济模型 C . C．理论计量经济模型 D . D．应用计量经济模型

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• 操作风险经济资本计量模型中哪种方法的采用需要经过监管当局的批准（）

  A . 基本指标法 B . 标准法 C . 高级计量法 D . 模型法

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• 在操作风险经济资本计量模型中的标准法将银行业务分为几种（）

  A . 4 B . 6 C . 8 D . 10

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• 有关经济增长的理论模型主要有哪些？

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• 经济资本计量模型中的标准法主要的理论模型是POT（Peak Over Threshold）模型。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 经济资本计量模型中的极端理论模型的主要优点（）

  A . 数据比较准确 B . 可能直接处理损失分布的尾部 C . 具有一定的置信区间 D . 没有对损失数据预先假设任何公布

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• 经济学中的新古典理论只能适用于单一产品模型。

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• 在经济学中，不包含于经济计量模型中的是（）

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• 下列各要素中，已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据的是（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/4089001-4092000/338431f0b7595d1ecfe51e299dbc43f8.gif' />

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• 压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，所以需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试。()

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• 17、以马柯维茨为代表的经济学家在20世纪50年代中期创立了名为“资本资产定价模型”的新理论。

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