以下关于证券组合的论述，不正确的是（）。

相似题目

• 下列关于证券投资组合理论的表述中，不正确的是（　）。

  A . 证券投资组合能消除大部分系统风险 B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C . 当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险 D . 当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险

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• 关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的有（）

  A . 证券投资组合能消除大部分系统风险 B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 D . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

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• 关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是()。

  A . 证券投资组合能消除大部分系统风险 B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 D . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

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• 关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）

  A . 投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数 B . 方差等于组合中各证券的方差的加权平均数 C . 投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关 D . 投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关

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• 关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。

  A . 证券投资组合能消除大部分系统风险 B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 D . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

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• 关于证券投资组合的方差，以下说法正确的是（）。

  A . 用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度 B . 可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达 C . 证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示 D . 方差的值越大，说明该证券组合的风险越大

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• 关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的有()。

  A . 证券投资组合能消除大部分系统风险 B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 D . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

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• 以下关于封闭式证券投资基金与开放式证券投资基金的区别的论述中，不正确的是（）。

  A . 开放式基金的全部资金都用于证券投资，封闭式基金则保有一部分现金 B . 开放式基金的份额是可变的，而封闭式基金的份额是不变的 C . 投资者可以随时向开放式基金申购或赎回基金份额，投资封闭式基金时，只能按市价买卖 D . 开放式基金的买卖价格是以基金单位的资产净值为基础计算的，封闭式基金若上市交易，则其买卖价格受市场供求的影响较大

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• 下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。

  A . 相关系数的取值范围在［-1，1］之间 B . 证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系 C . 当相关系数等于1时，证券组合的风险会增加一倍 D . 由于各种证券之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，因此持有证券种类越多，风险越小

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• 以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（）。

  A . A．长期稳定持有模拟市场指数的证券组合 B . B．采用此种方法的管理者认为证券市场不总是有效的 C . C．期望获得市场平均收益 D . D．采用此种方法的管理者认为证券价格的未来变化无法估计

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• 下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。

  A . 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 B . 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 C . 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应 D . 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线

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• 以下关于《证券投资基金销售管理办法》的论述正确的是（）。

  A . 不涉及私募基金 B . 不涉及股权投资基金 C . 适用范围包括不仅包括公募基金还包括私募基金 D . 仅规范基金份额的认购、申购，不涉及赎回事项

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• 关于证券承销，下列论述不正确的是（ ）。

  A . 发行人向不特定对象发行的证券，法律、行政法规规定应当由证券公司承销的，发行人应当同证券公司签订承销协议 B . 发行人向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币5000万元应当由承销团承销 C . 证券承销采取代销或包销方式 D . 上市公司向原股东配售股份应当采用包销方式发行

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• 关于以下两种说法： ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值； ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。 下列选项正确的是（）

  A . 仅①正确 B . 仅②正确 C . ①和②都正确 D . ①和②都不正确

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• 关于证券承销，下列论述不正确的是（　　）。

  A . 发行人向不特定对象发行的证券，法律、行政法规规定应当由证券公司承销的，发行人应当同证券公司签订承销协议 B . 发行人向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币5000万元的，应当由承销团承销 C . 证券承销采取代销或包销方式 D . 上市公司向原股东配售股份应当采用包销方式发行

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• 当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。

  A . 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生 B . 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数 C . 组合风险会小于加权平均风险 D . 其投资机会集是一条直线

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• 下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。

  A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关 B . 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 C . 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 D . 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线

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• 下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。

  A . A、两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应 B . B、两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低 C . C、两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线 D . D、两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

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• 关于套利组合，下列说法中，不正确的是（)。A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1B.该组合

  关于套利组合，下列说法中，不正确的是()。 A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1 B.该组合因素灵敏度系数为零，即xlBl+x2B2+…+xn6n=0 C.该组合具有正的期望收益率，即xlE（rl）+x2E（r2）+…xnE（rn）＞0 D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会

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• 以下关于封闭式证券投资基金与开放式证券投资基金的区别的论述中，正确的是()。

  A．开放式基金的全部资金都用于证券投资，封闭式基金则保有一部分现金 B．开放式基金的份额是可变的，而封闭式基金的份额是不变的 C．投资者可以随时向开放式基金申购或赎回基金份额，投资封闭式基金时，只能按市价买卖 D．开放式基金的买卖价格是以基金单位的资产净值为基础计算的，封闭式基金若上市交易，则其买卖价格受市场供求的影响较大 E．开放式基金的单位资产净值每周至少公告一次，封闭式基金的单位资产净值于每个开放日进行公告

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• 以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（)。A．是长期稳定持有模拟市场指数的证券组合的

  以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是()。 A．是长期稳定持有模拟市场指数的证券组合的管理方法 B．证券市场并不总是有效的 C．被动管理者期望获得市场平均收益 D．证券价格的未来变化无法估计

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