金融资产的未来收益率是一个随机变量,所以其期望值并不是投资者将一定获得的收益率。()
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金融风险的来源有( )。 Ⅰ.风险评估 Ⅱ.风险管理 Ⅲ.风险暴露 Ⅳ.影响资产组合未来收益的金融变量变动的不确定性
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当单项资产的期望收益率不同,但收益变量的标准差相同时,投资倾向于()。
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已知市场组合的期望收益率为15%,无风险收益率为5%,某项金融资产的β值为0.5,则该项金融资产的期望收益率为( )。
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随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。()
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方差和标准差刻画的是随机变量可能值与期望值的偏离程度,所以可以用来衡量金融投资的风险。()
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( )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
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从金融角度理解,()是购买金融资产以期获得未来收益或资产增值后将其以更高价格卖出的行为。
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随机变量的数学期望值表达了,在多次重复进行随机试验时可能取得的平均值。当决策者追求总平均收益最大时,他遵循贝叶斯法则是合理的;但当他追求总收益最大时,贝叶斯法则却不再合理。
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风险型决策中的最大期望值准则就是把每一个决策方案看作是离散型随机变量,然后把它的数学期望算出来,再加以比较。如果决策目标是收益最大,那么选择数学期望值最大的方案。反之,选择数学期望值最小的方案。
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未来收益有可能受金融变量变动影响的那部分资产组合的资金头寸被称为()。
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标准离差是反映随机变量离散程度的一个指标。但它只能用来比较期望报酬率相同的各项投资的风险程度。
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已知市场组合的期望收益率为15%,无风险收益率为5%,某项金融资产的β值为0.5,则该项金融资产的期望收益率为( )。
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某生产性物业投资25000万元,预期寿命为5年,净残值为0,每年净现金流量为随机变量,其可能的三种状态及其概率都是: (1)5000万元(P=30%); (2)10000万元(P=50%); (3)12000万元(P=20%)。 基准收益率为12%,已知:(P/A,12%,5)=3.605.该生产性物业在运行期间的第一年的固定成本为12000万元,产品的销售价格为15万元/件,单位变动成本(含各种税金在内)为11万元/件,生产能力为6000件/年。该物业净现值的期望值为()万元。
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期望值是随机变量的概率加权和,方差描述随机变量偏离其期望值的程度。()
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金融资产的期望收益率是过去各期实际收益率的平均值。()
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因为总体指标是一个未知的随机变量,而样本指标是一个确定的常量,所以才有可能用样本指标去推断总体指标。( )
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随机变量X的概率分布表如下:则随机变量X的期望值是()。
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应用收益现值法进行资产评估的前提条件,是资产所有者所承担的风险与收益被评估资产未来期望收益可用货币计量. ()
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在资产评估过程中,资产的价值可以不按照过去的生产成本或销售价格决定,而是基于对未来收益的期望值决定,这是()。
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陈小姐将1000元投资于资产A,其期望收益率为15%;2000元投资于资产B,其期望收益率为20%;5000元投资于资产C,其期望收益率为10%。那么陈小姐的期望收益率是()。
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在资本资产定价模型中,投资者分别用资产未来预期收益率的期望和方差来评价某一资产的收益率水平和()水平。
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设(X,Y)是二维连续型随机变量,其联合概率密度为求条件数学期望.
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3、对于一个随机变量X,其数学期望E(X)为一个固定的常数.
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