期望值是随机变量的概率加权和,方差描述随机变量偏离其期望值的程度。()
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随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。()
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方差和标准差刻画的是随机变量可能值与期望值的偏离程度,所以可以用来衡量金融投资的风险。()
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随机变量它是对X所有可能取值按照其发生概率大小加权后得到的( )。
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随机变量它是对X所有可能取值按照其发生概率大小加权后得到的( )。
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随机变量X的概率分布表如下: k1410 p20@@% 则随机变量X的期望是( )。
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随机变量y的概率分布表如下。 https://assets.asklib.com/psource/2015102810080610399.gif 随机变量Y的方差为()。
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随机变量x的概率分布表如下: https://assets.asklib.com/psource/2015102810051960800.gif 则随机变量X的期望是()。
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设随机变量X与Y相互独立,它们分别服从参数λ=2的泊松分布与指数分布.记Z=X-2Y,则随机变量Z的数学期望与方差分别等于().
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下面关于离散型随机变量的期望与方差的结论错误的是()。
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设随机变量X的数学期望E(X)和方差D(X)都存在,令,则D(Y)=( )/ananas/latex/p/546431
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数学期望反映了随机变量取值的平均水平,方差反映了随机变量取值与其均值的偏离水平
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随机变量X的概率分布表如下:则随机变量X的期望值是()。
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随机变量X的概率分布表如下: X 1 4 10 P 20% 40% 40%则随机变量x的期望是()。
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6、数学期望就是随机变量取值的加权平均数。
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设随机变量X的数学期望E(X)=-1,方差D(X)=3,求函数的数学期望E[3(X2-2)].
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设随机变量相互独立,则根据辛钦大数定律,当n充分大时,依概率收敛于其共同的数学期望,只要()A.
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设二维随机变量(X,Y)的概率密度函数为 求:(1)数学期望E(X)及E(Y);(2)方差V(X)及V(Y);(3)协
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随机变量X的大小可以用它的教学期望E(X)来表示,而随机变量X取值的分散程度可以用它的方差D(X)来表示。()
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设随机变量X的密度函数为,已知 。(1)求a,b,c的值; (2)求随机变量Y=e<sup>X</sup>的数学期望和方差。
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设随机变量X与Y独立,X~N(μ,a<sub>1</sub><sup>2</sup>),Y~N(μ2,a<sup>2</sup><sub>2</sub>),求:(1)随机变量函数Z<sub>1</sub>=aX+bY的数学期望与方差,其中a及b为常数:(2)随机变量函数Z<sub>2</sub>=XY的数学期望与方差.
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离散型随机变量和连续型随机变量都可以通过概率函数来描述。()
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