标的资产现价高于执行价的看涨期权是()。
相似题目
-
某看涨期权标的资产现行市价为40元,执行价格为50元,则该期权目前处于()。
-
对于未到期的看涨期权来说,当其标的资产的现行市价低于执行价格时( )。
-
标的资产现价2500点,则行权价为2400点的看涨期权多头的delta值可能为()。
-
甲公司股票当前市价为20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为4元。该看涨期权的内在价值是( )元。
-
以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是60元,期限1年,目前该股票的价格是50元,期权费(期权价格)为5元。到期日该股票的价格是68元。则购进股票与售出看涨期权组合的净损益为( )元。
-
如果标的资产价格上涨,或期权卖方行权,看涨期权空头被要求履行,以执行价格卖出标的资产,将其所持标的资产多头平仓。
-
当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时,该期权为虚值期权。()
-
设期货看涨期权的执行价格为K,其标的资产期货价格为F,若F
-
就看涨期权而言,标的物市场价格低于执行价格越多,内涵价值越大;当标的物市场价格等于或高于执行价格时,内涵价值为0。
-
实值看涨期权的执行价格()其标的资产价格。
-
对于未到期的看涨期权来说,当其标的资产的现行市价低于执行价格时,()。
-
一份90天的欧式看涨期权,其标的资产为某一股票,现价为27元,该期权的执行价格为30元。已知股票价格年标准差为0.2,连续无风险利率为7%。根据给出的公式和正态分布累计概率表(N(d)),该看涨期权的价格为()元。Black-Scholes公式为:c=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2)其中,
-
看涨期权的买方在标的金融资产市场价低于执行价时,( )权利。
-
看涨期权持有者在市场价值()执行价值时,行权购买标的资产。
-
实值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格,看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。()
-
股票可以被看成公司的看涨期权,其中标的资产是公司,执行价格是负债水平,期限是负债期限。
-
【判断题】如果股票现价超出执行价格,将执行看涨期权,如果低于执行价格,将不执行。如果用S表示股票价格,用E表示执行价格,到期看涨期权价值是Max(S-E,0),这个基础资产的函数称为收益函数,也就是,期权收益
-
请根据以下信息,回答问题: 东方电力公司股票现在价格为每股100元,以该公司股票为标的资产的半年后到期、执行价格是100元的欧式看涨期权现价为15.17元。已知一年期无风险利率为5%,隐含的股票收益波动率为50%,期权到期前该公司股票无红利支付。根据Black-scholes公式计算,得到d1=0.248,查正态分布表得到N(d1)=0.60。该看涨期权的杠杆倍数或期权弹性为()
-
某套利者买进一执行价格为40元的看涨期权,支付权利金为10元,同时卖出同一看涨期权,执行价格和权利金分别为45元和5元。当看涨期权的标的资产市场涨到50元时,该投资者盈亏()
-
以下哪种情况下,期权为实值期权()Ⅰ当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时Ⅱ当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时Ⅲ当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时Ⅳ当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时
-
对于看涨期权而言,标的资产市场价格高于执行价格越多,表明期权内涵价值()
-
与看涨期权价格变动方向一致的影响因素包括()。Ⅰ.合约标的资产的市场价格Ⅱ.期权的执行价格Ⅲ.期权的有效期Ⅳ.无风险利率水平Ⅴ.标的资产价格的波动率Ⅵ.合约标的资产的分红
-
设期权执行价格为Ki,对应的看涨期权的权利金为Ci。若下面各组看涨期权组合每组的标的资产相同,则不存在期权凸性套利机会的有()。
-
在看跌期权的估价中,看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格。()