沪深300指数期权仿真交易合约表中，近月合约的行权价格间距为（）。

相似题目

• 沪深300股指期权仿真交易合约的合约类型可以分为（）。

  A . 看涨期权 B . 美式期权 C . 欧式期权 D . 看跌期权

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• 投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为54点；同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为26点。则下列说法正确的是（）。

  A . 此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（CallRatioSpreaD. B . 指数上涨时此交易策略风险无限 C . 指数下跌时此交易策略风险无限 D . 此交易策略的到期收益最大为48点

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• 王先生以10元价格买入甲股票1万股，并卖出该标的行权价为11元的认购期权，该期权将于1个月后到期，收到权利金0.5元（合约单位是1万股），则该策略的盈亏平衡点是股票价格为（）元。

  A . A、10 B . B、9 C . C、9.5 D . D、10.5

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• 基于以下信息：当前沪深300指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点则行权价K最有可能是（）。

  A . 2150 B . 2200 C . 2250 D . 2300

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• 沪深300股指期权仿真交易做市商对当月及下两个月的所有合约的日均连续报价时间不得低于（）。

  A . 11小时 B . 21小时 C . 31小时 D . 41小时

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• 当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可以作为沪深300股指期权仿真合约平值期权的是（）

  A . A.IO1603-C-2850 B . B.IO1603-P-2850 C . C.IO1603-C-2800 D . D.IO1603-P-2900

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• 沪深300股指期权仿真交易合约最后交易日的交易时间是（）。

  A . 9：00—11：30，13：00—15：15 B . 9：15—11：30，13：00—15：00 C . 9：30—11：30，13：00—15：00 D . 9：15—11：30，13：00—15：15

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• 沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 沪深300股指期权仿真交易合约中，当月合约的行权价格间距是（），两个季月合约的行权价格间距是（）。

  A . 100点，100点 B . 100点，50点 C . 50点，50点 D . 50点，l00点

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• 因合约调整而改变行权价时，调整后的行权价不靠档。

  A . 正确 B . 错误

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• 沪深300股指期权仿真合约的当日结算价可能是（）

  A . 期权合约最后15分钟成交价格按照交易量的加权平均价 B . 期权合约最后30分钟成交价格按照交易量的加权平均价 C . 最后15分钟内最新的最优买卖报价的中间价 D . 最后30分钟内最新的最优买卖报价的中间价

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• 沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是（）。

  A . 上一个交易日沪深300沪指期货结算价的±12％ B . 上一交易日沪深300指数收盘价的±10％ C . 上一个交易日沪深300股指期货结算价的±10％ D . 上一交易日沪深300指数收盘价的±12％

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• 当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可能是沪深300股指期权仿真合约的有哪些？（）

  A . A.IO1603-C-2850 B . B.IO1603-P-2850 C . C.IO1603-C-2800 D . D.IO1603-P-2900

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• 假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。

  A . 最大收益为36点，最大亏损为无穷大 B . 最大收益为无穷大，最大亏损为36点 C . 最大收益为36，最大亏损为2336点 D . 最大收益为36点，最大亏损为2264点

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• 假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。

  A . 看跌期权的Delta和Gamma都会变大 B . 看跌期权的Delta和Gamma都会变小 C . Delta会变大，Gamma会变小 D . Delta会变小，Gamma会变大

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• 沪深300指数期权仿真交易合约的报价单位为（）。

  A . 分 B . 角 C . 元 D . 点

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• 假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。

  A . A.10 B . B.-5 C . C.-15 D . D.5

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• 沪深300指数期货合约中，合约价值"300元*沪深300指数"，其中300元是指交易单位。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 行权价为2400点的沪深300指数看涨期权目前价格为40点，期权的Delta值0.50，如果沪深300指数从当前的2380点上涨到2400点，那么期权价格将变为

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• 中金所沪深300股指期货合约乘数为每点300元，沪深300股指期权合约乘数为每点100元。某投资者卖出30手沪深300指数看涨期权，期权多头的Delta值为0.6。为了保持Delta中性，他可以

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• 假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，000

  A．99277978.34 B．102286401.9 C．105294825.5 D．108303249.1

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• 上证50ETF的行权价报价为2元、看跌期权费为0.05元，某投资者买入一份看跌期权，每份乘数为10000，如果到期时市场价格为2.1元，（1）到期时看跌期权多头投资者是否执行期权，为什么？（2）按照上题所判断的行权与否，计算这份期权合约多头的盈亏？

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• 3 月初，当沪深 300 指数为 3487.94 点时，（）是沪深 300 股指期权仿真合约实值期权

  A．IO1704-C-3450 B．IO1704-P-3450 C．IO1704-C-3550 D．IO1704-P-3350

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• 当前沪深300指数的价格为2210点，无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6 个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点，6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点，则行权价K为（）点

  A．2150 B．2200 C．2250 D．2300

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