对于中金所10年期国债期货，根据寻找CTD券的经验法则，下列说法正确的是（）

相似题目

• 某国债可作为中金所10年期国债期货可交割券。其息票率为3．5％，则其转换因子（）。

  A . 一定大于1 B . 一定小于1 C . 一定等于1 D . 不确定

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• 中金所5年期国债期货可交割国债需满足的条件为（）。

  A . 符合转托管相关规定 B . 储蓄式国债 C . 记账式国债 D . 可以在银行间市场、交易所市场和柜台市场的债券托管机构托管

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• 中金所5年期国债期货合约集合竞价指令撮合时间为（）。

  A . 9：04-9：05 B . 9：19-9：20 C . 9：09-9：10 D . 9：14-9：15

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• 中金所上市的10年期国债期货可交割券的剩余期限为（）。

  A . 6-10年 B . 6.5-10.5年 C . 6.5-10.25年 D . 4-5.25年

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• 中金所5年期国债期货合约新合约挂牌时间为（）。

  A . 到期合约到期前两个月的第一个交易日 B . 到期合约到期前一个月的第一个交易日 C . 到期合约最后交易日的下一个交易日 D . 到期合约最后交易日的下一个月第一个交易日

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• 假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（）。（参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01）

  A . 0.8215 B . 1.2664 C . 1.0000 D . 0.7896

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• 对于票面利率3%的5年期国债期货，根据寻找CTD债券的经验法则，下列说法正确的是（）。

  A . 到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTD B . 到期收益率在3%之上，久期最大的国债是CTD C . 相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTD D . 相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD

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• 中金所5年期国债期货实物交割的配对原则是（）。

  A . “同市场优先”原则 B . “时间优先”原则 C . “价格优先”原则 D . “时间优先，价格优先”原则

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• 中金所对5年期国债期货每次最大下单数量没有限制。

  A . 正确 B . 错误

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• 中金所5年期国债期货可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（）的记账式附息国债。

  A . 5年 B . 5-10年 C . 5年以内 D . 4-5.25年

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• 中金所5年期国债期货合约的可交割国债应当满足的条件是（）。

  A . 中华人民共和国财政部在境内发行的记账式国债 B . 同时在全国银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易 C . 固定利率且定期付息 D . 合约到期月份首日剩余期限为4至7年

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• 中金所5年期国债期货的当日结算价为（）。

  A . 最后一小时成交价格按照成交量的加权平均值 B . 最后半小时成交价格按照成交量的加权平均值 C . 最后一分钟成交价格按照成交量的加权平均值 D . 最后三十秒成交价格按照成交量的加权平均值

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• 中金所的10年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的（）。

  A . ±1% B . ±2% C . ±1.2% D . ±2.2%

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• 中金所5年期国债期货交割货款的计算公式为（）。

  A . 交割结算价+应计利息 B . （交割结算价×转换因子+应计利息）×合约面值/100 C . 交割结算价+应计利息×转换因子 D . （交割结算价+应计利息）×转换因子

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• 国泰上证5年期国债ETF是中金所5年期国债期货合约的标的物。

  A . 正确 B . 错误

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• 新的可交割国债发行，可能导致国债期货CTD券的改变。

  A . 正确 B . 错误

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• 中金所10年期国债期货可交割国债需满足的条件有（）。

  A . A.符合转托管相关规定 B . B.合约到期月份首日剩余期限为6.5至10.25年 C . C.记账式国债 D . D.可以在银行间市场、交易所市场和柜台市场的债券托管机构托管

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• CTD券的改变不会影响国债期货价格。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据中金所5年期国债期货产品设计，下列说法正确的是（）

  A . 票面利率为3%的可交割国债，其转换因子等于1 B . 交割月首日剩余期限为5年的国债，转换因子等于1 C . 交割月首日新发行的5年期国债，转换因子等于1 D . 同一国债在不同合约上的转换因子不同

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• 通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。

  A . 正确 B . 错误

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• 中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。

  A . 正确 B . 错误

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• 中金所5年期国债期货不实行持仓限额制度。

  A . 正确 B . 错误

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• 中金所10年期国债期货合约交易代码为T（）

  是 否

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• 对于中金所5年期国债期货而言，当可交割国债收益率高于3%时，久期（)的债券越容易成为CTD券;当可交割国债收益率低于3%时，久期（)的债券越容易成为CTD券。

  A．A.越大越大 B．B.越小越小 C．C.越大越小 D．D.越小越大

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