以下属于资本资产定价模型假定的是()：

相似题目

• 下列属于资本资产定价模型建立的假设有（）。

  A . 市场是均衡的 B . 税收不影响资产的选择和交易 C . 不存在交易费用 D . 市场参与者都是理性的

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• 在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。

  A . 对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大 B . 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率 C . 对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度 D . 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者

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• 以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（）。

  A . A．信息向市场中的每个人自由流动 B . B．任何证券的交易单位都是无限可分的 C . C．市场只有一个无风险借贷利率 D . D．在借贷和卖空上有限制

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• 根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的是（）。

  A . A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 B . B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 C . C．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合 D . D．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

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• 下列不属于资本资产定价模型的假设条件是（ ）。

  A . 投资者对证券的收益、风险及证券间关联行具有完全相同的预期 B . 资本市场没有摩擦 C . 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 D . 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。

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• 资本资产定价模型基本假定条件中，（）意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响，他们都是价格接受者。

  A . 所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整 B . 投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产 C . 不存在交易费用及税金 D . 市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的

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• 资本资产定价理论模型假定包括()。

  A . 投资者总是追求投资效用最大化 B . 市场上存在无风险资产 C . 投资者是厌恶风险的 D . 投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合 E . 税收和交易费用均忽略不计

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• 以下不属于资本资产定价模型中关于资本市场没有摩擦假设内容的是（）。

  A . 信息向市场中的每个人自由流动 B . 任何证券的交易单位都是无限可分的 C . 市场只有一个无风险借贷利率 D . 在借贷和卖空上有限制

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• 以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（ ）。

  A . 资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价 B . 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空 C . 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合 D . 资本资产定价模型主要应用于资产配置

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• 资本资产定价模型基本假定条件中，（ ）意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响，他们都是价格接受者。

  A . 所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整 B . 投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产 C . 不存在交易费用及税金 D . 市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的

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• 以下是资本资产定价模型的假定的是（）。

  A . 所有投资者的投资期限均相同 B . 存在无风险资产 C . 允许无限制的卖空 D . 税收和交易费用均忽略不计 E . 没有通货膨胀和利率的变化

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• 下列不属于资本资产定价模型的局限性的是（）。

  A . 某些资产或企业的β值难以估计 B . 依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用要打折扣 C . CAPM的假设条件与实际情况存在较大偏差 D . 提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述

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• 资本资产定价模型是确定普通股资本成本的方法之一，以下说法中正确的是（）。

  A . 确定贝塔系数的预测期间时，如果公司风险特征无重大变化时，可以采用近1～2年较短的预测期长度 B . 确定贝塔值的预测期间时，如果公司风险特征有重大变化时，应当使用变化后的年份作为预测期长度 C . 应当选择上市交易的政府长期债券的票面利率作为无风险利率的代表 D . 在确定收益计量的时间间隔时，通常使用年度的收益率

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• 假定某股票的β系数为0.5，无风险利率为6％，同期市场上所有股票的平均收益率为10％，根据资本资产定价模型，下列说法中正确的是

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• 【多选题】根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的是（）。

  A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券组合 B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券组合 C．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券组合 D．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券组合

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• 下列各项中，属于资本资产定价模型假设的有（）

  A．市场是均衡的 B．市场不存在摩擦 C．资本市场是有效的 D．市场参与者都是理性的 E．企业不存在外部不经济

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• 属于资本资产定价模型的假设条件的有（）。

  A．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 B．投资者愿意接受风险 C．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D．资本市场没有摩擦

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• 资本资产定价模型是建立在一系列假设之上的，下列选项不属于这些假设的是（)。

  A.市场是均衡的 B.市场存在摩擦 C.市场参与者都是理性的 D.不存在交易费用

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• 以下关于资本资产定价模型（CAPM)的描述，正确的是（)。

  A．CAPM=无风险利率+(β系数×市场风险溢价) B．政府债券，如10年期国债的利率接近无风险利率的定义 C．β系数衡量公司相对于股票市场的风险或波动性 D．风险溢价是市场组合的预期收益率与无风险利率之间的差额

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• 比较资本资产定价模型（)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（)。

  A．套利定价模型(APT)的定义是具体的 B．套利定价模型(APT)的定义是抽象的 C．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的 D．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

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• 下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 54、根据资本资产定价模型，以下各项会影响某项资产预期收益率的是（）。

  A．无风险资产的回报率 B．该项资产的β系数 C．市场组合的期望回报率 D．汇率 E．市盈率 F．市场行为

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• 以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（）

  A．资本资产定价模型假设市场是均衡的 B． 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律 C． 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的 D． 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

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