资本资产定价模型基本假定条件中，（ ）意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响，他们都是价格接受者。

相似题目

• 资本资产定价模型的假设条件可概括为（）。

  A . 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合 B . 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C . 投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力 D . 资本市场没有摩擦

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• 资本资产定价模型的基本假设包括（）。

  A . 投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合 B . 投资组合中的证券方差相等 C . 投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合 D . 单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险 E . 在资本*市场上没有摩擦

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• 以下资本资产定价模型假设条件中，（）是对现实市场的简化。

  A . 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 B . 投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平 C . 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D . 资本市场没有摩擦

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• 资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列哪几项属于资本资产定价模型建立时所需要的假设条件（）。

  A . 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 B . 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C . 资本市场没有摩擦 D . 所有资产都可以在市场上买卖 E . 存在无风险利率，所有投资者都可按无风险利率无限制的借贷

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• 资本资产定价模型的假设条件包括（）。

  A . 在市场中存在很多投资者 B . 不同投资者对于金融工具未来的收益现金流的预期值、方差等有不同的估计 C . 没有税金和交易成本 D . 所有的投资者都是理性的

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• 资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有()

  A . 估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 B . 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 C . 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 D . 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值

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• 资本资产定价模型揭示了（）的基本关系。

  A . 投资 B . 收益 C . 风险 D . 市场

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• 下列不属于资本资产定价模型的假设条件是（ ）。

  A . 投资者对证券的收益、风险及证券间关联行具有完全相同的预期 B . 资本市场没有摩擦 C . 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 D . 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。

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• 资本资产定价模型基本假定条件中，（）意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响，他们都是价格接受者。

  A . 所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整 B . 投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产 C . 不存在交易费用及税金 D . 市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的

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• 资本资产定价理论模型假定包括()。

  A . 投资者总是追求投资效用最大化 B . 市场上存在无风险资产 C . 投资者是厌恶风险的 D . 投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合 E . 税收和交易费用均忽略不计

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• 资本资产定价模型的假设条件可概括为（　）。 

  A . 资本市场对资本和信息自由流动没有阻碍 B . 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 C . 投资者都依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平 D . 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 E . 资本市场是强型有效市场

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• 资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（）。

  A . A、估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 B . B、估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 C . C、估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 D . D、预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值

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• 资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有( )。

  A . 估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 B . 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 C . 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 D . 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值

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• 下列条件中，不是资本资产定价模型假设条件的是（）。

  A . 所有的投资者都有相同的钱 B . 所有的投资者都有相同的投资期限 C . 投资者只能交易那些公开交易的金融工具 D . 市场环境是无摩擦的

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• 资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。

  A . 无风险报酬率 B . 风险资产报酬率 C . 投资组合 D . 市场组合

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• 在使用资本资产定价模型时，需要估计（）三方面的条件。

  A . 无风险利率 B . 风险溢价 C . β值 D . 平均利润

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• 以下是资本资产定价模型的假定的是（）。

  A . 所有投资者的投资期限均相同 B . 存在无风险资产 C . 允许无限制的卖空 D . 税收和交易费用均忽略不计 E . 没有通货膨胀和利率的变化

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• 假定某股票的β系数为0.5，无风险利率为6％，同期市场上所有股票的平均收益率为10％，根据资本资产定价模型，下列说法中正确的是

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• 资本资产定价模型是估计权益资本成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（)。

  A.估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 B.估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 C.预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值 D.估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 此题为多项选择题。

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• 属于资本资产定价模型的假设条件的有（）。

  A．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 B．投资者愿意接受风险 C．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D．资本市场没有摩擦

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• 以下属于资本资产定价模型假定的是()：

  A．所有投资者的投资期均相同。 B．投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价这些投资组合。 C．投资者永不满足，当面临其他条件相同的两种选择时，其将选择具有较高预期收益率的那一种。 D．投资者是厌恶风险的，当面临其他条件相同的两种选择时，其将选择具有较小标准差的那一种。 E．只有一种资产是无限可分的。

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• 下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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