假设美国1年期国债收益率为2%，中国1年期国债收益率为3%；人民币兑美元即期汇率为6.15，1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元，投资于中、美1年期国债，理论上，1年后其最高收益为（）万美元（小数点后保留两位小数）。

某投资者购买面值为100万美元的1年期国债，年贴现率为4％，1年以后收回全部投资，此国债的年收益率为（）。

A . 3％ B . 4％ C . 4.17％ D . 4.5％

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假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A . 8.3％ B . 7.3％ C . 9.5％ D . 10％

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假设人民币对美元的汇率基准价为630．，美元存款年利率为3%，人民币一年期储蓄利率2．5%，一年期限国债利率为3．7%。不考虑其他因素，分别用10000元人民币进行一年的投资，其收益对比正确的是（）

A . 人民币储蓄存款大于购买国债 B . 购买国债大于兑换美元后用美元存款 C . 兑换美元后用美元存款等于购买国债 D . 兑换美元后用美元存款小于人民币储蓄存款

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乙公司普通股的β系数为1.25，此时一年期国债利率为6%，市场上所有股票的平均风险收益率8%，则该股票的资本成本为（　）。

A . 12.5% B . 14% C . 16% D . 18%

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借债者的信用等级越低，其借债的成本越高，债主的收益率也越高。2011年8越5日，标普将美国主权信用评级从AAA降为AA+。按照常理，投资者处于避险需求应当减持美国国债，从而推动其价格走低，收益率上升。然而，8月8日美国国债价格上涨，收益率降低，最新10年期美国国债收益率降至2.34%，创今年以来新低。如果以下哪项陈述为真，能够最好的解释上述违反常理的现象（）

A . 8月5日晚间，美国财政部回应称，标普进行评级计算时有2万亿美元的误差。 B . 与欧盟、日本以及其他国家的债券相比，美国国债依然是相对安全和流动性提高的投资品。 C . 美国主权信用评级下调后，俄罗斯开始减持美国国债，而中国仍增持美国国债。 D . 欧盟为打破标普等三家美国评级机构的垄断地位，计划建立一家欧洲的信用评级机构。

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一位投资者将500万元人民币投资1年期国债，国债的利率为5%，市场利率为10%，1年到期后，其投资的绝对收益是（）万元人民币。

A . 550 B . 500 C . 25 D . 50

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某公司普通股的贝塔系数为1．25，此时－年期国债利率为6％，市场上所有股票的平均风险收益率8％，则该股票的资本成本为（）。

A . A．12．5％ B . B．14％ C . C．16％ D . D．18％

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某投资者在1994年12月1日以122元购买了面值100元的1992年发行的五年期国债券，并持到1996年12月1日以145元卖出，则其持有期间收益率为（）。

A . A.9.43% B . B.3.77% C . C.4.6% D . D.7.38%

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如果10年期国债收益率上升得比5年期国债收益率快，那么国债收益率曲线会（）；反之，国债收益率曲线会（）。

A . 变陡，变陡 B . 变平，变平 C . 变平，变陡 D . 变陡，变平