通常情况下,组合的CVaR水平高于VaR的水平。()
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在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断()
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在()框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平(99.9%)和区间(一年)的操作风险VaR值。
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国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择()。
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99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着()。
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在某地区的房地产市场上,国家强制规定的租金水平高于均衡租金水平,在这种情况下,市场上会出现()
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风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的()损失。
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通常情况下,直接影响利率水平的主要因素有()。
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用组合夹具加工工件(在通常的组装技术水平下),其加工面尺寸精度可达到()。
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LDA 框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用( )拟合出一定置信水平(99.9% )和区间(一年)的操作风险VaR 值。
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假定一个交易组合在3个月内的收益分布服从正态分布,均值为200万美元,标准差为1000万美元。对于3个月展望期99%置信水平下的VaR为多少?
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