99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着()。
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下列哪个是对99%的置信水平下的$600万的隔夜VaR值的正确解释?该金融机构()
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某交易台在1天,99%置信区间下的风险值为300万美元,则概率(1天损失>$300万美元)=99%。()
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持有期限为1天,置信度为99%,VaR值为1000万,意味着()。
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一个99%的VaR所对应的置信度是()。
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国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择()。
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市场风险经济资本的计量通常采用风险价值(VaR)方法,VaR是指在给定置信水平下,银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
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95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。()
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“每个交易日的损失超过500万的概率为5%”如果用VaR来表达的话,其置信度为多少?()
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历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的()分布,利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
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95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。
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给定样本数据和置信水平,借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相对应的VaR数值,这是()的计算方法。
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中债VAR产品提供()置信水平参数。
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某基金公司选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VAR)值为780万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天。则该基金公司在未来250天内,预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。
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一个交易组合在一个月内损失超过10百万美元的概率为5%,则根据幂律计算(α=3),1个月展望期99%置信度的VaR是多少?
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一位风险师在使用历史模拟法估计过去1200天银行投资组合置信水平99%的每日VaR之后,担心VaR无法提供关于尾部损失的足够信息。他将模拟的每日收益/损失情况从最坏到最好进行排列,得出如下结果: 那么投资组合置信水平99%的ES为多少?http://image.zhihuishu.com/zhs/onlineexam/ueditor/201901/2c160c150ccd4af689dec9bb4ac75b4e.png
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一家银行内部使用90%的置信水平和5天的期限来估算其VaR。如果银行内部VaR当前为2200万美元,那么其巴塞尔委员会的VaR(10天展望期,99%的置信水平)将最接近?
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假定一个交易组合在3个月内的收益分布服从正态分布,均值为200万美元,标准差为1000万美元。对于3个月展望期99%置信水平下的VaR为多少?
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假设某两项投资中的任何一项都有0.9%的可能引发1000万美元损失,而有99.1%的可能引发100万美元损失,这两项投资独立,那么对应于99%的置信水平,将这两项投资叠加在一起所产生的投资组合的VaR 是多少?
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根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=10000元”的涵义是()。
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在VaR方法中,95%的置信水平的含义是指95%的把握认为最大损失将会超过VaR值()
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国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常为()。
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一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大;反之,可能性越小。()
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持有期为1天,置信水平为99%,风险价值为1万美元,则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。()
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