一个99%的VaR所对应的置信度是()。
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某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险,那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时,我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。()
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在99%的臵信度上,一年之内为弥补银行的非预期损失所需要的资本为50亿元,这里的50亿元是()。
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持有期限为1天,置信度为99%,VaR值为1000万,意味着()。
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在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断()
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95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。()
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用同一个样本统计量分别估计总体参数的95%置信区间和99%置信区间,哪一个估计的精度更好?为什么?
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95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。
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给定样本数据和置信水平,借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相对应的VaR数值,这是()的计算方法。
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99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着()。
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标准正态分布曲线下中间99%的面积所对应的横轴尺度Z的范围是()
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在使用VaR模型计量相应的风险,下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高?()
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t值为1.65,所对应的置信度为()。
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一个交易组合在一个月内损失超过10百万美元的概率为5%,则根据幂律计算(α=3),1个月展望期99%置信度的VaR是多少?
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根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=10000元”的涵义是()。
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A 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为10万元,则表明该银行的资产组合()
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在VaR方法中,95%的置信水平的含义是指95%的把握认为最大损失将会超过VaR值()
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标准正态分布曲线下区间(-∞,+ 1.96)所对应的面积是A.99.5%B.97.5%C.95%D.99%E.90%
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11、一个关于ABC银行的10-Q报告称ABC银行的每月VaR在95%置信水平下为1000万美元。下列哪一项是关于这份报告最恰当的解释?
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40、在用正态分布进行置信区间估计时,临界值1.96所对应的置信水平是()
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