若以6050点开空仓10手某股指期货并持有,合约乘数300元。当日该合约的收盘价为6100 点,结算价为 6120 点,不考虑手续费,则当日结算后该笔持仓（）

相似题目

• 3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。到了6月1日，整个股市下跌，现货指数跌到3402点（下跌10％），期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元（下跌12％），此时该基金将期货合约买入平仓。该基金在股指期货市场上的交易结果是（）。

  A . A.亏损204.6万元 B . 盈利204.6万元 C . 盈利266.6万元 D . 亏损266.6万元

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• 按照中证100指数签订期货合约，合约价值乘数为100，最低保证金比例为8 %。交易手续费水平为交易金额的万分之三。假设某投资者看多，2008年6月29日在指数4 365点时购入1手指数合约，6月30日股指期货下降1%，7月1日该投资者在此指数水平下卖出股指合约平仓。 做股指期货业务的核算。

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• 某机构在3月5日看中A、B、C三只股票，股价分别为20元、25元、50元，计划每只分别投入100万元购买。但预计到6月10日分会有300万元的资金到账，目前行情看涨，该机构决定先买入股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货为1500点，每点乘数为100元，A、B、C三只股票的冷系数分别为1.5、1.3、0.6，则该机构应该买进股指期货合约（）张。

  A . 23 B . 20 C . 19 D . 18

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• 某投资者看好三只股票，拟各投入100万元。因300万元存款5个月后到期，便买进股指期货进行保值。3只股票的贝塔系数为1.5、1.3、0.8，假定相应期指为1500点，每点乘数为100元，则应买进（）张股指期货合约。

  A . 15 B . 20 C . 24 D . 35

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• 中国金融期货交易所推出的股指期货合约——沪深300指数，其合约乘数为每点300元，报价单位为指数点，最小变动单位为0.2点。

  A . 正确 B . 错误

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• 股指期货的合约价值等于成交的指数点数与货币乘数的乘积。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 投资者持有股票可能获得股利，持有股指期货合约不会获得股利。

  A . 正确 B . 错误

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• 7月份，大豆现货价格为6030元/吨，期货市场上10月份大豆期货合约价格为6050元/吨。9月份，大豆现货价格降为6010元/吨，期货合约价格相应降为6020元/吨。则下列说法不正确的有（）。

  A . 若7月份在此市场上进行卖出套期保值交易，9月份现货市场上亏损20元/吨 B . 若7月份在此市场上进行买入套期保值变易，9月份净盈利10元/吨 C . 若7月份在此市场上进行卖出套期保值交易，9月份可以得到净盈利 D . 在此市场上邊行卖出套期保值交易，可以得到完全保护

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• 某投资者持有1手股指期货合约多单，若要了结此头寸，对应的操作是（）1手该合约。

  A、买入开仓 B、卖出开仓 C、买入平仓 D、卖出平仓

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• 上证50股指期货报价的最小变动量是0．2点，合约乘数为300，则一份合约的最小变动金额是（）元。

  A . 0.2 B . 20 C . 30 D . 60

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• 某人的期货初始保证金为250万元。假定201×年11月26日，他在沪深300股指期货12月合约的报价为4000点开仓买入11张IF1×12合约。11月27日，IF1×12合约的当日结算价为3750点，截至27日，该客户的亏损额为（）万元。

  A . 82.5 B . 54.56 C . 8.25 D . 27.28

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• 3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。需要交易的期货合约张数是（）。

  A . A.62张 B . 64张 C . 43张 D . 34张

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• 针对股票分红，在股票分红期间持有该股票，同时卖出股指期货合约就构成一个（）策略。

  A . A．期现套利 B . B．跨市套利 C . C．Alpha套利 D . D．跨品种价差套利

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• 沪深300股指期货的合约乘数为（）。

  A . 每点100元 B . 每点200元 C . 每点300元 D . 每点400元

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• 假设沪深300股指期货的保证金为7％，合约乘数为350，那么当沪深300指数为1250点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金（）元。

  A、11875 B、23750 C、28570 D、30625

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• 中金所沪深300股指期货合约乘数为每点300元，沪深300股指期权合约乘数为每点100元。某投资者卖出30手沪深300指数看涨期权，期权多头的Delta值为0.6。为了保持Delta中性，他可以

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• 根据股指期货合约的理论价格的公式，若F＜Se（r—q）（T—t），持有股指成分股的成本偏高，可以考虑买入股指期货合约，卖出成分股套利，这种策略为负基差套利。 （）

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• 股指期货的乘数为250美元，合约期限为一年，指数即期水平为1000点，无风险利率为0．5％／月。指数的股利收益率为0．2％／月。假定一月后。股指为1020点。 a．求合约的盯市收益的现金流。假定平价条件始终成立。 b．如果合约保证金为15000美元，求持有期收益率。

  此题为多项选择题。

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• 某证券投资机构持有价值1000万美元的证券投资组合，其资金平均分配于4种股票，4种股票的β系数分别为1．10，1．45，1．35，1．30。该机构利用S&amp；P500股指期货保值，若入市时期货指数为1300点，应该（）手S&amp；P500股指期货合约（合约量数为250美元）

  A．买入20 B．卖出20 C．卖出40 D．买入40

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• 假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10 000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则上题中的3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2535001-2538000/8d7fffd9fb2855ffc312d345259def95.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 下列对场外期权市场股指期货期权合约标的的说法正确的是（）。Ⅰ．合约标的需要将指数转化为货币计量Ⅱ．合约乘数的大小是根据提出需求的一方决定的Ⅲ．合约乘数的大小不是根据提出需求的一方决定的Ⅳ．合约乘数的大小决定了提出需求的一方对冲现有风险时所需要的合约总数量

  A．Ⅰ、Ⅱ B．Ⅰ、Ⅲ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

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• 某机构在3月5日看中A,B,C三只股票，股价分别为20元、25元、50元，计划每只分别投入100万元购买。但预计到6月10日才会有300万元的资金到账，目前行情看涨，该机构决定先买入股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货为1500点，每点的乘数为100元，A,B,C三只股票的β系数分别为1.5、1.3、0.8。则改机构应该买进股指期货合约（）张

  A．18 B．19 C．20 D．24

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• 持有股票有可能获得股利，持有股指期货合约不会获得股利。（）

  对 错

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• 下列对场外期权市场股指期货期权合约标的的说法正确的是（）。I合约标的需要将指数转化为货币计量Ⅱ合约乘数的大小是根据提出需求的一方决定的Ⅲ合约乘数的大小不是根据提出需求的一方决定的Ⅳ合约乘数的大小决定了提出需求的一方对冲现有风险时所需要的合约总数量

  A．I、Ⅱ B．I、IV C．I、Ⅱ、IV D．I、Ⅲ、Ⅳ

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