下列属于无套利定价原理的是（）。

相似题目

• 1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。

  A . 资产组合理论 B . 资本资产定价模型 C . 有效市场假说 D . 套利定价理论

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• 从经济学的角度讲，套利是指人们利用不同资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 以下（）没有采用无套利均衡定价原理。

  A . 一价定律 B . MM定理 C . 布莱克一休尔斯期权定价理论 D . 套期保值理论

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• 下列不属于无套利均衡原理的是（）。

  A . 金融工程的核心分析原理 B . 确定资产在市场均衡状态下的价格 C . 无套利意义上的价格均衡规定了市场一种不稳定状态 D . 抓住了金融市场均衡的本质

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• 无套利定价理论的基本思想是，在有效的金融市场上，一项金融资产的定价，应当使得利用其进行套利的机会为零。

  A . 正确 B . 错误

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• 关于无套利均衡原理，以下说法不正确的是（）。

  A . 是金融工程的核心分析原理 B . 确定资产在市场均衡状态下的价格 C . 无套利意义上的价格均衡规定了市场的一种不稳定状态 D . 抓住了金融市场均衡的本质

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• 在均衡状态下，无风险套利定价意味着：如果两种证券具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 无套利定价的原则是（）。

  A . 均衡的市场不存在套利机会 B . 金融资产的均衡价格不可能提供套利机会 C . 无套利并不需要市场参与者一致行动 D . 只要少量的理性投资者即可以实现市场无套利

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• 关于套利的基本原理，下列说法不正确的是（）。

  A . A．套利的经济学原理是“一价定律” B . B．套利是期货投机的特殊方式 C . C．期货套利属于单向投机 D . D．套利获得利润的关键就是价差的变化

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• 无套利定价可以实现不承担任何风险的纯收益。

  A . 正确 B . 错误

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• 在均衡状态下，市场竞争将消除所有无风险套利机会，无风险套利定价意味着（）。

  A . 同损益同价格 B . 静态组合复制定价 C . 动态组合复制定价 D . 以上说法均正确

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• 无套利定价估值法认为合理的金融资产价格应该消除套利机会。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 无套利理论的定价基础是经济学的"一价定律"。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 无套利定价的意义是（）。

  A . 在某个时点上，资产的价格必定等于未来现金流的现值 B . 如果两种资产的现金流完全相同，则这两种资产价格必定相等 C . 若两种资产的现金流完全相同，则这两种资产可以相互复制 D . 实现不承担任何风险的纯收益

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• 已经均衡的市场可以进行无套利定价。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列属于无套利定价原理特性的是（）。

  A . 如果两种证券具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格 B . 如果一个资产组合的损益等同于一个证券，那么这个资产组合的价格等于证券的价格 C . 实际套利活动有相当大的部分是风险套利 D . 可以互相复制的资产在市场上交易时必定有相同的价格，否则就会发生套利活动

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• 根据套利定价理论APT，下列说法中错误的是( )。

  A．因素敏感性系数较高的证券总是被高估的 B．因素敏感性系数较低的证券总是被高估的 C．套利机会会因为大量套利行为的发生而消失 D．只有非理性的投资者才会参与套利活动

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• 17、无套利定价与风险中性定价是等价的。

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• 下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（）

  A．套利定价模型是一个多因素回归模型 B．套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例 C．套利定价模型的运用过程较为复杂 D．套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的

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• 7、下列关于无套利定价的描述中，正确的是（）

  A．如果V0=0，但Vt≥0，并且P(Vt＞0）＞0，那么称此时市场存在套利机会 B．若存在V0=0，则Vt=0的投资策略，则无套利定价原理成立 C．无套利定价原理表明，若存在两个投资组合，其未来价值满足V1(t)=V2(t)，则其初始价值应该有V1(0)=V2(0) D．无套利定价法与投资者的风险偏好有关

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• 无套利假设可用来为金融产品，尤其是为金融衍生产品定价

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• 下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 19、风险中性定价原理意味着在无套利和可复制的前提下，在为期权定价时，并不需要了解真实世界中股票未来价格的概率和期望值。

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• 无套利理论的定价基础是经济学的"一价定律"（）

  A．正确 B．错误 此题为判断题(对，错)。

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