下列属于无套利定价原理特性的是（）。

相似题目

• 1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。

  A . 资产组合理论 B . 资本资产定价模型 C . 有效市场假说 D . 套利定价理论

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• 以下（）没有采用无套利均衡定价原理。

  A . 一价定律 B . MM定理 C . 布莱克一休尔斯期权定价理论 D . 套期保值理论

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• 下列不属于无套利均衡原理的是（）。

  A . 金融工程的核心分析原理 B . 确定资产在市场均衡状态下的价格 C . 无套利意义上的价格均衡规定了市场一种不稳定状态 D . 抓住了金融市场均衡的本质

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• 无套利定价理论的基本思想是，在有效的金融市场上，一项金融资产的定价，应当使得利用其进行套利的机会为零。

  A . 正确 B . 错误

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• 关于无套利均衡原理，以下说法不正确的是（）。

  A . 是金融工程的核心分析原理 B . 确定资产在市场均衡状态下的价格 C . 无套利意义上的价格均衡规定了市场的一种不稳定状态 D . 抓住了金融市场均衡的本质

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• 下列属于股指期货跨期套利特性的是（）。

  A . 按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利 B . 牛市套利认为较近交割期合约与较远交割期合约的价差将变大 C . 熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约 D . 跨期套利即市场间价差套利

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• 无套利定价的原则是（）。

  A . 均衡的市场不存在套利机会 B . 金融资产的均衡价格不可能提供套利机会 C . 无套利并不需要市场参与者一致行动 D . 只要少量的理性投资者即可以实现市场无套利

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• 关于套利的基本原理，下列说法不正确的是（）。

  A . A．套利的经济学原理是“一价定律” B . B．套利是期货投机的特殊方式 C . C．期货套利属于单向投机 D . D．套利获得利润的关键就是价差的变化

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• 无套利定价可以实现不承担任何风险的纯收益。

  A . 正确 B . 错误

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• 在均衡状态下，市场竞争将消除所有无风险套利机会，无风险套利定价意味着（）。

  A . 同损益同价格 B . 静态组合复制定价 C . 动态组合复制定价 D . 以上说法均正确

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• 下列属于套利交易特性的是（）。

  A . 套利行为有利于市场流动性的提高 B . 有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平 C . 价差越大，套利的积极性越高，套利的人也越多 D . 国际上绝大多数交易所都对自己可以控制的套利交易采取鼓励和优惠政策

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• 无套利定价估值法认为合理的金融资产价格应该消除套利机会。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列属于无套利定价原理的是（）。

  A . 无套利定价原理首先要求套利活动在无风险状态下进行 B . 无套利定价的关键技术是所谓的"复制"技术，即用一组证券来复制另外一组证券 C . 无风险套利活动开始时套利者不需要任何资金的投入，在投资期间也没有任何的维持成本 D . 如果两个金融工具的现金流相同，但贴现率不同，它们的市场价格必定不同

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• 无套利理论的定价基础是经济学的"一价定律"。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 无套利定价的意义是（）。

  A . 在某个时点上，资产的价格必定等于未来现金流的现值 B . 如果两种资产的现金流完全相同，则这两种资产价格必定相等 C . 若两种资产的现金流完全相同，则这两种资产可以相互复制 D . 实现不承担任何风险的纯收益

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• 已经均衡的市场可以进行无套利定价。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据套利定价理论APT，下列说法中错误的是( )。

  A．因素敏感性系数较高的证券总是被高估的 B．因素敏感性系数较低的证券总是被高估的 C．套利机会会因为大量套利行为的发生而消失 D．只有非理性的投资者才会参与套利活动

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• 17、无套利定价与风险中性定价是等价的。

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• 下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（）

  A．套利定价模型是一个多因素回归模型 B．套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例 C．套利定价模型的运用过程较为复杂 D．套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的

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• 7、下列关于无套利定价的描述中，正确的是（）

  A．如果V0=0，但Vt≥0，并且P(Vt＞0）＞0，那么称此时市场存在套利机会 B．若存在V0=0，则Vt=0的投资策略，则无套利定价原理成立 C．无套利定价原理表明，若存在两个投资组合，其未来价值满足V1(t)=V2(t)，则其初始价值应该有V1(0)=V2(0) D．无套利定价法与投资者的风险偏好有关

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• 无套利假设可用来为金融产品，尤其是为金融衍生产品定价

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• 下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 19、风险中性定价原理意味着在无套利和可复制的前提下，在为期权定价时，并不需要了解真实世界中股票未来价格的概率和期望值。

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• 无套利理论的定价基础是经济学的"一价定律"（）

  A．正确 B．错误 此题为判断题(对，错)。

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