19、风险中性定价原理意味着在无套利和可复制的前提下,在为期权定价时,并不需要了解真实世界中股票未来价格的概率和期望值。
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以下()没有采用无套利均衡定价原理。
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金融衍生产品的估值方法通常采用风险中性定价法和套利定价法。()
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特雷诺提出的套利定价理论(APT)认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。()
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在均衡状态下,无风险套利定价意味着:如果两种证券具有相同的损益,则这两种证券具有相同的价格。()
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套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同,但是结果是一致的。()
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在无套利基础下,基差和持有期收益之间的差值衡量了()选择权的价值。
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无套利定价可以实现不承担任何风险的纯收益。
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在均衡状态下,市场竞争将消除所有无风险套利机会,无风险套利定价意味着()。
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假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为30.5元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升35%,或者下降20%。无风险利率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。如果该看涨期权的现行价格为4元,请根据套利原理,构建一个投资组合进行套利。
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有交易成本的利率平价是根据无风险套利的原理确定远期汇率买入价和卖出价的。
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下列属于无套利定价原理的是()。
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下列属于无套利定价原理特性的是()。
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假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理,上述风险债券的违约概率约为()。
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假定目前市场上存在两种债券,分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券,前者的收益率为20%。如果假定后者在发生违约的情况下,债券持有者本金与利息的回收率为50%,根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为9.5%,则后者的票面利率应约为()。
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17、无套利定价与风险中性定价是等价的。
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衍生产品的常用估值方法有无套利定价和风险中性定价()
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套利定价模型表明,市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由市场成交量和成交价格决定。()此题为判断题(对,错)。
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比较资本资产定价模型()和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,以下说法中正确的是()。
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下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,其中说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性;Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释;Ⅲ.套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期;Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源
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简述套利定价理论的假定前提。
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19、资本资产定价模型(CAPM)表明,在市场均衡状态下,任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。
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62、套利定价理论的假设前提是()。
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