在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。

相似题目

• 某企业员工的月薪在1000到4000元之间。现董事会决定给企业全体员工加薪。如果给每个员工增加200元，则： 用极差、四分位差、平均差和方差、标准差分别来衡量员工薪金的差异程度，加薪前后各个变异指标的数值会有什么变化？

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• 基差交易与国债期现套利交易的区别在于（）

  A . 期现的头寸方向不同 B . 期现数量比例不同 C . 损益曲线不同 D . 现货的品种不同

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• 在投资者共同偏好规则下，如果甲证券组合比乙证券组合具有较小的标准差和较高的期望收益率，则他会选择（）。

  A . 甲证券组合 B . 乙证券组合 C . 两个都可以 D . 不能确定

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• 国债期货交易中，做空基差的套利策略中的风险包含（）

  A . A.国债收益率曲线变动的风险 B . B.回购利率市场变动带来交易成本变动的风险 C . C.现货不活跃带来的流动性风险 D . D.期货部位被逼空的风险

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• 衡量投资风险的大小，可以利用概率分析法，通过计算投资收益率的期望值及其标准差和变异系数来进行，以下说法正确的有（）。

  A . 用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平 B . 如果一只股票的价格波动幅度较小，计算得到的方差就会相应较小，我们可以说该只股票风险较小 C . 如果两只股票收益率的期望值相同，则标准差大者投资风险大 D . 如果两只股票收益率的期望值不同，则标准变异率小者投资风险小 E . 概率法以方差度量风险不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度

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• 投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（）

  A . 投资者应卖出该可交割国债的现券，买入国债期货 B . 投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货 C . 如果未来基差变大，投资者可以获得基差变大的收益 D . 投资者可以获得现券的利息收益

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• 套利能够在零风险的基础上实现正收益。

  A . 正确 B . 错误

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• 国债期货基差交易是套利交易的一种。

  A . 正确 B . 错误

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• 风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益。风险收益率衡量了投资者将资金从无风险资产转移到风险资产而要求得到的“额外补偿”，它的大小取决于风险的大小。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 持有期收益率(HolDingPerioDReturn,HPR)是衡量持有某一投资工具一段时间所带来的总收益，它不包括()。

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• 基差的多头从基差的缩小中获得利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头同样也可以获得持有收益。

  A . 正确 B . 错误

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• 国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1.0100，债券全价为106，应计利息为0.8，持有收益为2.8，则净基差为（）。

  A . 2.2 B . 1.4 C . 2.4 D . 4.2

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• 持有期收益率(Holding Period Return，HPR)是衡量持有某一投资工具一段时间所带来的总收益，它不包括（）。

  A . 利息收入 B . 机会成本 C . 资本损失 D . 资本利得

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• 持有期收益率是衡量持有某一投资工具一段时间所带来的总收益，它不包括（）。

  A . 利息收入 B . 机会成本 C . 资本损失 D . 资本利得

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• 根据股指期货合约的理论价格的公式，若F＜Se（r—q）（T—t），持有股指成分股的成本偏高，可以考虑买入股指期货合约，卖出成分股套利，这种策略为负基差套利。 （）

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• 造成金融期货的基差和商品期货的基差之间的区别，主要是（）所决定

  A．普通商品的生产和消费具有很强的自然季节性特点，而金融资产的供需基本不受自然季节影响 B．金融期货在结算和交割方面有着明显的便利性 C．金融资产的仓储成本和运输成本都远比普通商品低 D．金融资产的投资者可以获取持有收益

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• 流动性偏好理论的基础是，投资者在收益率相同的情况下更愿意持有长期债券，以保持资金较好的流动性。 （）

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• 关于证券市场线，以下表述正确的是（）。I.证券市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系；II.证券市场线给出了每一个风险资产的风险与预期收益率之间的关系；III.证券市场线坐标图的横轴以标准差来衡量风险；IV证券市场线坐标图的横轴以贝塔值来衡量风险

  A．II、IV B．I、IV C．I、III D．II、III

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• 期货套利里面包含基差交易。

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• 下列期货的基差交易策略属于跨市场套利的有（)

  A．大连商品交易所豆粕期货与豆油期货之间的套利 B．伦敦铜期货与上海铜期货之间的套利 C．富时A50股指期货与中金所上证50股指期货之间的套利 D．上海原油期货与纽约能源交易所的布伦特原油期货的套利

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• 10、到期时的基差b1决定了套保收益是否确定，是否完美套期保值。

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• 企业发现现货和期货之间基差扩大（基差=现货价格-期货价格)，未来有缩小的趋势，则下列操作在预期正确的情况下可以获利的是（)

  A．买入现货，卖出期货，等待基差缩小时平仓头寸 B．买入近月期货，卖出远月期货，等待基差缩小时平仓头寸 C．卖出现货，买入期货，等待基差缩小时平仓头寸 D．卖出近月期货，买入远月期货，等待基差缩小时平仓头寸

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• &lt;344&gt;衡量值与真实值之间的差值称为误差（）

  ＜344＞衡量值与真实值之间的差值称为误差（） 是 否

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• 19、风险中性定价原理意味着在无套利和可复制的前提下，在为期权定价时，并不需要了解真实世界中股票未来价格的概率和期望值。

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