一般来说，标的物市场价格的波动率（），则时间价值就（）；波动率（），则时间价值就（）。
相似题目
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一般来说，在其他条件不变的情况下，标的股票的波动率越大，其认购期权权利金价值（）
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期权定价中，通常使用标的物价格的标准差代表波动率。
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一般而言，期权合约的时间价值、协定价格、标的资产市场价格三者之间的关系是（ ）。
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其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。
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期权执行价格随着标的物价格的波动会不断增加，如果价格波动区间很大，就可能衍生出很多的执行价格。标的物价格波动越大，执行价格个数也越多；合约运行时间越长，执行价格越多。（）
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一般来说,执行价格与标的资产的价格相对差额提高，期权的时间价值（）。
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期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（）
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一般来说，执行价格与市场价格的差额（），则时间价值就（）：差额（），则时间价值就（）。
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涨跌停板的确定主要取决于该种期货合约标的物价格波动的频繁程度和波幅的大小。一般来说，商品价格波动越频繁，越剧烈，该种商品合约的每日停板额就应设置得小一些，反之则大一些。
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期权的时间价值乃至期权价格都将随标的物价格波动的增大而提高，随标的物价格波动的缩小而降低。（）
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其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而（）、随标的资产价格波动率的上升而（）。
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如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是（）。
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一般来说，执行价格与市场价格的差额越大，则时间价值就越小。（）
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一般来说，执行价格与市场价格的差额越大，则时间价值就越小。当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将为零。（）
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标的资产价格的波动率升高，期权的价格也应该（）。
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可转换公司债券，面值为100元，转换价格为5元，标的股票的市场价格为4．8元，可转换公司债券的市场价格为120元／股，则以下说法正确的有（）。 Ⅰ转换贴水率25％ Ⅱ转换平价6元 Ⅲ转换升水率25％ Ⅳ转换价值96元
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一家银行出售了价值300000美元的看涨期权，标的资产是100000股股票。股票的交易价格是50美元，期权的执行价格是49美元，到期日是3个月，波动率是20%，利率是5%，银行该如何进行delta对冲？（平值看涨期权的delta值接近0.5）
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期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（ ）
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执行价格随着标的物价格的波动会不断增加，如果价格波动区间很大，就可能衍生出很多的执行价格。标的物价格波动越大，执行价格个数也越多；合约运行时间越长，执行价格越多。（）
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一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（)。A.期权的价格越低B.看涨期权的价格越高，看跌期
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从BSM公式中可以看出，期权价格是下列变量的函数：标的资产价格，执行价格，波动率，无风险利率，到期时间。
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6、构建随机波动率模型有两种思路，一种是在完备市场下，让波动率依赖于标的资产的价格；另一种则是在不完备市场下，让波动率不完全依赖于标的资产，从而使用另外一个随机过程来描述波动率。
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一般来说，期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格相对差额越大，其时间价值（）
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下列希腊字母中，哪个用来衡量标的证券波动率变化对期权价格的影响？（)