经风险调整的资本收益率是指经预期损失（EL）和以经济资本计量的非预期损失（UL）调整后的收益率，着重强调商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价的。（）

相似题目

• ( )是指商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额。

  A . 会计资本 B . 经济资本 C . 实收资本 D . 监管资本

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• 在理财规划中，风险管理规划是指经客户通过对风险的识别、衡量和评价，并在此基础上选择与优化组合各种风险管理工具和方法，对风险实施有效管理和妥善处理风险所导致损失的后果，以尽量小的成本去争取较为完善的安全保障和经济利益行为。 （ ）

  A . 正确 B . 错误

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• 经济资本是指在一定置信度水平上，在一定时间内，为弥补银行非预期损失所需的资本，其大小根据银行资产的实际风险程度计算而得到。

  A . 正确 B . 错误

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• 经风险调整的资本收益率，公式是RAROC＝（税后净利润-预期损失）/经济资本（或非预期损失）。

  A . 正确 B . 错误

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• ()是指商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)而应持有的资本数额。

  A . 会计资本 B . 经济资本 C . 实收资本 D . 监管资本

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• 在理财规划中，风险管理规划是指经客户通过对风险的识别、衡量和评价，并在此基础上选择与优化组合各种风险管理工具和方法．对风险实施有效管理和妥善处理风险所导致损失的后果，以尽量小的成本去争取较为完善的安全保障和经济利益的行为。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行某项业务的税后净利润为4亿元，预期损失为2亿元，其经济资本规模为20亿元，则该业务的风险调整后资本收益率（RAROC）为（）。

  A . 50％ B . 33％ C . 25％ D . 10％

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• 银行风险是指银行在经营过程中，由于各种不确定因素的影响而使其资产和预期收益蒙受损失的（）。

  A . A、总额 B . B、边际额 C . C、变化 D . D、可能性

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• 经风险调整的资本收益率是指经预期损失和以经济资本计量的预期损失调整后的收益率。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行风险是指银行在经营过程中，由于各种（）的影响，而使其资产和预期收益遭受损失的可能性。

  A . A、客观因素 B . B、不确定因素 C . C、确定因素 D . D、主观因素

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• 某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（）。

  A . 5% B . 6.25% C . 5.5% D . 5.75%

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• RAROC是指经预期损失和以经济资本计量的非预期损失调整后的收益率。

  A . 正确 B . 错误

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• （）指经预期损失和非预期损失（以经济资本计量）调整后的收益率。

  A . 资本收益率 B . 资产收益率 C . 经风险调整的收益率 D . 经济增加值

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• 银行某项业务的税后净利润为10亿元，预期损失为5亿元，其经济资本规模为20亿元，则该业务的经风险调整的资本收益率（RAROC）为（）。

  A . 75% B . 50% C . 33% D . 25%

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• 在内部衡量法下，预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系，巴塞尔委员会建议使用RPI（风险特征指数）来调整资本，对于风险呈现厚尾分布的银行，其RPl应（）。

  A．大于1 B．等于1 C．小于1 D．无法判断

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• 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（RiskADjustEDREturnOnCapital，RAROC），其计算公式如下：RAROC=（收益-预期损失）/经济资本（或非预期损失），整个公式衡量的是经济资本的使用收益，正常情况下其结果应当（）商业银行的资本成本。

  A．小于 B．大于 C．等于 D．无法判断

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• 商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的资本收益率（RAROC），有利于（）

  A．优化经济资本在各类业务间的配置 B．揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平 C．有效控制商业银行的总体风险水平 D．反映盈利的长期稳定性 E．完全代替股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）

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• 如果某商业银行当期的－笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）

  A.5% B.6．25% C.5．5% D.5．75%

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• 经风险调整的资本收益率（RAROC)的计算公式是（）。 A.RAROC=（收益-预期损失)/非预期损失

  经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。 A.RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失 B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失 C.RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益 D.RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益

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• 假设某商业银行2009年度的税后净利润为1000亿元，预期损失为500亿元，非预期损失为2000亿元，则其整体经风险调整的收益率为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2631001-2634000/918216d0bb788c4269dc284384dc75ec.gif' />

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• 经风险调整的资本收益率（RAROC)的计算公式是（）A.RAROC=（收益－预期损失)非预期损失B.R

  经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（） A.RAROC=(收益－预期损失)非预期损失 B.RAROC=(收益－非预期损失)／预期损失 C.RAROC＝(非预期损失一预势损失)／收益 D.RAROC＝(预期损失一非预剃损失)／收益

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• 经济资本是银行应该保有的最低资本量，用以衡量和防御银行损失超出预期的部分。以下对于基于信用风险的经济资本计量的说法，错误的有（）

  A．违约风险暴露（EAD）是指债务人违约时的预期表内风险暴露总额 B．违约损失率（LGD）是指债务人在实际违约发生前可能给债权人造成的损失 C．经济资本与监管资本都是对风险的估计，两者都是由外部监管机构计算的 D．违约概率（PD）是指客户未来一段时间内（一般是一年）发生违约的可能性

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• 银行某项业务的经营利润为10亿元，税项为5000万元，资产预期损失2.5亿元，如该业务的风险调整后资本收益率（RAROC)为20%，则计算该业务的经济资本规模为（)。

  A．20亿 B．35亿 C．25亿 D．30亿

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• 农发行建立稳健的内部资本充足评估机制。逐步将有限资本合理配置到（ABCD）之中，通过监管资本（经济资本）和经风险调整后的资本收益率对其风险水平进行约束，促进全行资源的优化配置和有效使用（）

  A．各机构 B．各业务 C．各产品 D．各客户

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