下列关于特雷诺业绩指数的一些说法正确的是（）。

相似题目

• 下列关于雷诺数Re和马赫数Ma的说法正确的是（）

  A . 在高雷诺数的情况下，边界层厚度远小于被扰流物体的特征长度，此时适合用理想欧拉方程求解 B . 马赫数表征流体的流速，马赫数越小流体流速越大 C . 马赫数表征流体的压缩性，马赫数越小流体密度变化越大 D . 雷诺数表征流体的流态，雷诺数越大惯性力相对越大

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• 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是()。

  A . 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率 B . 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据 C . 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配 D . 以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷 E . 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

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• 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是()

  A . 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROC B . 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据. C . 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配 D . 以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷 E . 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

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• 特雷诺业绩指数以（）为基础。

  A . 资本市场线 B . 证券市场线 C . 有效边界 D . 可行边界

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• 下列关于雷诺考特的说法正确的是（）。

  A . A.不含有害辅料 B . B.脂水溶性平衡 C . C.可以在经典抗炎途径发挥作用 D . D.可以在非经典抗炎途径发挥作用

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• 在证券组合业绩评估中，使用夏普指数比特雷诺指数更为科学。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。

  A . 正确 B . 错误

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• 关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（）。

  A . A．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险 B . B．能够衡量基金经理的风险分散程度 C . C．基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大 D . D．给出了基金份额系统风险的超额收益率

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• 使用特雷诺指数评价组合业绩时，样本的不同可能导致评估的结果不同。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 关于三类业绩评价指数，说法正确的是（）。

  A . 均以资本资产定价模型为基础 B . 三类指数的计算都与市场组合发生直接联系 C . 所有的测试风险的指标都有赖于样本的选择 D . 特雷诺指数与詹森指数的风险均由β系数来测定

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• 下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是（）

  A . 夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险 B . 夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据 C . 特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有 D . 夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合

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• 特雷诺业绩指数以资本市场线为基础，以β系数作为风险衡量的标准。

  A . 正确 B . 错误

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• 使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于特雷诺比率说法不正确的是（ ）。

  A . 特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论 B . 特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量 C . 特雷诺比率计算过程中并未涉及业绩比较基准，而是选用市场的无风险收益率，因此是对绝对收益率的风险调整分析指标 D . 特雷诺比率(Tp)表示的是单位系统风险下的超额收益率

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• 特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。()

  A . 正确 B . 错误

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• 关于特雷诺指数，下列说法正确的有（）。

  A . 特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的 B . 特雷诺指数用获利机会来评价绩效 C . 特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算 D . 特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

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• 下列关于基金业绩评价说法正确的是（）。

  A . 基金业绩评价业务的原则包括长期性原则、公正性原则、全面性原则、客观性原则、一致性原则以及公开性原则 B . 基金业绩评价机构可以对特定客户的资产管理计划进行评价 C . 基金业绩评价是将所有的基金统一进行比较、排序 D . 我国提供基金业绩评价业务的机构主要有上海证券交易所和深证证券交易所

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• 下列关于夏普比率和特雷诺比率的说法中，正确的是（ ）。

  A . 基金特雷诺指数是一种用全部风险来计算的风险调整收益衡量方法 B . 基金特雷诺指数与投资分散程度有关 C . 夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率 D . 特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率

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• 夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的区别在于______。

  A．两者对风险的计量不同 B．两者对无风险利率的选择不同 C．两者对收益率标准差的计算不同 D．依据这两者对基金进行排序，其结果正好相反

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• 将一个证券组合的特雷诺指数与市场组合的特雷诺指数比较，下面关于比较结果的描 述正确的有（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2418001-2421000/8b2f81daf0054e0ce44a3166e1f9497c.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 下列说法错误的是（)。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的B．夏普指

  下列说法错误的是()。 A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的 B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉.夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标 C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率 D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

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• 使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价债券组合的业绩，存在的缺陷有()。

  A．三类指数均以资本资产定价模型为基础，可能导致评价结果失真 B．三类指数均以套利定价理论为基础，可能导致评价结果失真 C．三类指数中都含有用于测度风险的指标，基于不同样本选择所得的评估结果可能不具有可比性 D．三类指数的计算均与市场组合发生直接或间接的关系，用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性，会导致评价结果不具有可比性

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• 关于买卖实收业绩，下列说法正确的是（）

  A．合同状态为已签约 B．业绩状态为审核通过 C．财务实收对账成功 D．合同备件通过

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• 关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有（）。I Treynor指数中的风险由β系数来测定ⅡTreynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ一个证券组台的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率IV如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方

  A．I、II B．I、II、IV C．I、II、III D．II、III、IV

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