下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是（）

相似题目

• 特雷诺业绩指数以（）为基础。

  A . 资本市场线 B . 证券市场线 C . 有效边界 D . 可行边界

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• 将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有（　）。

  A . 证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效 B . 证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的上方 C . 证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效 D . 证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的下方

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• 下列关于特雷诺业绩指数的一些说法正确的是（）。

  A . 特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的 B . 特雷诺业绩指数以资本市场线为基础 C . 特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准 D . 特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算

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• 在证券组合业绩评估中，使用夏普指数比特雷诺指数更为科学。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某基金的业绩比较基准为中证全债指数，则以下关于该基金的表述错误的是（）。

  A . 债券投资比例不受约束 B . 属于债券型基金 C . 组合构建需要考虑流动性和杠杆率 D . 组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期

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• 夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。

  A . 正确 B . 错误

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• 夏普指数和特雷诺指数的区别包括（）。

  A . A．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险 B . B．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险 C . C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 D . D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致

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• 关于夏普指数，下列说法正确的有（）。

  A . 夏普指数是1966年由夏普提出的 B . 夏普指数以证券市场线为基准 C . 夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差 D . 夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

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• 使用特雷诺指数评价组合业绩时，样本的不同可能导致评估的结果不同。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 关于三类业绩评价指数，说法正确的是（）。

  A . 均以资本资产定价模型为基础 B . 三类指数的计算都与市场组合发生直接联系 C . 所有的测试风险的指标都有赖于样本的选择 D . 特雷诺指数与詹森指数的风险均由β系数来测定

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• 刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表所示。下表A、B、C三只基金的业绩及大盘指数与无风险利率的情况 https://assets.asklib.com/images/image2/2017092210390416051.png 根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷诺指数分别为（），其中（）能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。

  A . 3.9412％，2.0680％，0.3333％：A基金 B . 5.9412％，0.3333％，2.0680％；A基金 C . 0.3333％，5.9412％，2.0680％；B基金 D . 0.3333％，2.0680％，5.9412％；C基金

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• 与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 特雷诺业绩指数以资本市场线为基础，以β系数作为风险衡量的标准。

  A . 正确 B . 错误

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• 使用夏普指数评价组合业绩时，评价的结果有可能失真。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某基金只投资军工行业的股票，则下列指数中最适合作为业绩比较基准的是（）。

  A . 香港恒生指数 B . 上证50指数 C . 军工行业指数 D . 沪深300指数

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• 特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。()

  A . 正确 B . 错误

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• 关于特雷诺指数，下列说法正确的有（）。

  A . 特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的 B . 特雷诺指数用获利机会来评价绩效 C . 特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算 D . 特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

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• 基金的业绩表现主要观察指标有标准差、贝塔系数和夏普指数，其数值越小说明风险越小，对投资人越有利。

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• 下列关于夏普指数的说法不正确的是（）。

  A．夏普指数大的证券组合的业绩好 B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率 C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比 D．业绩好的证券组合位于CM1线的下方

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• 夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的区别在于______。

  A．两者对风险的计量不同 B．两者对无风险利率的选择不同 C．两者对收益率标准差的计算不同 D．依据这两者对基金进行排序，其结果正好相反

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• 将一个证券组合的特雷诺指数与市场组合的特雷诺指数比较，下面关于比较结果的描 述正确的有（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2418001-2421000/8b2f81daf0054e0ce44a3166e1f9497c.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 下列说法错误的是（)。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的B．夏普指

  下列说法错误的是()。 A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的 B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉.夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标 C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率 D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

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• 使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价债券组合的业绩，存在的缺陷有()。

  A．三类指数均以资本资产定价模型为基础，可能导致评价结果失真 B．三类指数均以套利定价理论为基础，可能导致评价结果失真 C．三类指数中都含有用于测度风险的指标，基于不同样本选择所得的评估结果可能不具有可比性 D．三类指数的计算均与市场组合发生直接或间接的关系，用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性，会导致评价结果不具有可比性

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