资本资产定价模型的有效性问题是指（）。

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• 资本资产定价模型有效性一直是广泛争论的焦点。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对（有效边界FT上的切点证券组合）T的投资。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 资本资产定价模型的应用是资本市场线。

  A . 正确 B . 错误

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• 资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有()

  A . 估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 B . 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 C . 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 D . 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值

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• 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（）。

  A . A、估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 B . B、估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 C . C、估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 D . D、预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值

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• 套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有( )。

  A . 估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 B . 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 C . 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 D . 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值

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• 特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的风险p与收益是否具有正相关关系。()

  A . 正确 B . 错误

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• 资本资产定价模型的有效性问题是指（）。

  A . 理论上风险与收益是否具有正相关关系 B . 是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别 C . 现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系 D . 在理想市场中的风险与收益是否具有负相关关系

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• 资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。

  A . 无风险报酬率 B . 风险资产报酬率 C . 投资组合 D . 市场组合

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• 在现实市场中，资本资产定价模型的有效性问题得到了一致的认可。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 套利定价模型和资本资产定价模型之间不具有相关性。

  A . 正确 B . 错误

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• 资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同，资本−资产定价模型用（ ）。

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• 投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南，而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 （）

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• 单因素模型和资本资产定价模型之间的关系是什么？

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• 资本资产定价模型是估计权益资本成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（)。

  A.估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 B.估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 C.预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值 D.估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 此题为多项选择题。

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• 资本资产定价模型是衡量某项可分散风险所期望得到收益补偿的市场定价模型。（)

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• 风险资产的贝塔系数有可能为零吗？解释一下。根据资本资产定价模型，这种资产的期望收益是多少？风险资产的贝塔系数可能为负吗？资本资产定价模型对这种资产期望收益的预测是什么？为什么？

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