指数化型证券组合通常是模拟（）
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在实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致，将导致模拟误差，其中模拟误差的本原有（）。
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根据模拟指数的不同，指数化型证券组合可以分为（）。
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一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
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指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。 （ ）
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正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。
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一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
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詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
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在（）下，证券组合管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。
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（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。
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模拟某种专业化指数的指数化型证券组合不属于被动管理。（）
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根据模拟指数的不同，指数化型证券组合可以分为（ ）。
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（）是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。
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信奉有效市场理论的机构投资者通常采用指数化型证券组合，以求获得市场平均的收益水平。（）
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指数化型证券组合主要通过模拟（）实现。
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一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。
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指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
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证券组合管理的被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。（）
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避税型证券组合通常投资于（），可以免交联邦税，也常常免交州税和地方税。
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一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（)予以确定。A.资本资产定价模型B.套利定价模型
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如果采用“冒险型”证券投资组合策略通常要比其他策略的收益大。()此题为判断题(对，错)。
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以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（)。A．是长期稳定持有模拟市场指数的证券组合的
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关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有（）。I Treynor指数中的风险由β系数来测定ⅡTreynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ一个证券组台的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率IV如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方
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