证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券______。
相似题目
-
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。
-
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。
-
证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（）
-
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）。
-
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.11，该证券组合的β值为1。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。
-
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
-
国库券的利息率为5%，市场证券组合的收益率为13%。 要求： （1）计算市场风险收益率； （2）当β值为1.5时，必要收益率应为多少？ （3）如果一项投资计划的β值为0.8，期望收益率为11%，是否应当进行投资？ （4）如果某种股票的必要收益率为12.2%，其β值应为多少？
-
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
-
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。（）
-
已知无风险报酬率为10%，市场平均风险报酬率为18%，A股票的贝塔值为1.5，则该种股票的预期报酬率
-
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
-
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）
-
考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16．4％，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素1的风险溢价为3％，无风险利率为6％，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()
-
证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.10。根据资本资产定价模型，这个证券()。
-
考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16．4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素l的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为（）。
-
计算证券的期望收益率：当前的无风险利率为0．03，市场组合的风险溢价为0．08，A公司股票今年每股股息为0．50元，A公司股票的J3值为l、50，则A公司股票的期望收益率为（）。(1分题)
-
已知市场期望收益率为13%，无风险收益率为3%，某基金的贝塔值为0.5，而投资者估计该基金的收益率为10%。根据资本资产定价模型，该基金的阿尔法（a）值为（）
-
根据CAPM，假定市场期望收益率为9%，无风险利率为5%, X公司股票的期望收益率为11%,其贝塔值为1.5,以下说法中正确的是（）
-
6、无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X预期收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该（）。
-
某基金的贝塔值为1.5，收益率为20%，市场平均收益率为15%，无风险利率8%，其詹森α为（）
-
53、考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为________。
-
某基金的贝塔值为1.8，收益率为16%，市场组合的收益率为12%，无风险利率5%，其詹森α为（）
-
7、证券A的期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05，市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券定价是公平的
-
某基金的贝塔值为2，收益率为10%，市场组合的收益率为15%，无风险利率6%，其詹森α为（）