已知美元兑瑞士法郎的即期汇率为USD／SFR=1．4525/1．4585，三个月掉期率为150/100，则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为（）

假定英镑兑美元的即期汇率为1.5170/75，一个月远期点数为-5/-1，则英镑兑美元一个月期远期汇率的报价为（）。

A . 1.5169/74 B . 1.5165/74 C . 1.5165/70 D . 1.5169/70

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外汇市场上的即期汇率为EUR/USD=1.3400/10，如果客户将10万欧元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。

A . 134000美元 B . 134100美元 C . 135000美元 D . 134010美元

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如果美元对德国马克的即期汇率为：USD1=DEM1.5430—1.5440，美元对港元的即期汇率为：USD1=HK7.7275—7.7290，则德国马克对港元的即期汇率为（）。

A . DEM1=HKD5.0049—5.0091 B . DEM1=HKD5.0049—5.1091 C . DEM1=HKD5.200—5.0091 D . DEM1=HKD5.0149—5.0091

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投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时，欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3432，3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120，该投资者欧元期货合约平仓价格（EUR/USD）为1.2101.（不计手续费等费用）该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。

A . 损失6.56，获利6.745 B . 获利6.75，获利6.565 C . 获利6.56，损失6.565 D . 损失6.75，获利6.745

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纽约市场美元兑瑞士法郎的汇率是USD1=CHF1.5210/20，1.5220是（）。

A . 银行买入美元汇率 B . 银行卖出美元汇率 C . 客户买入瑞士法郎汇率 D . 客户卖出美元汇率

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某银行报出即期汇率美元／瑞士法郎1.6030—1.6040，3个月远期差价120—130，则远期汇率为（）

A . 1.4740—1.4830 B . 1.5910—1.6910 C . 1.6150—1.6170 D . 1.7230—1.7340

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某企业3个月后将收到一笔美元货款，总价值2000000美元。为防范美元兑人民币贬值，企业决定利用期货合约对美元的风险头寸进行保值。已知当前即期汇率为1美元=6.5264元人民币，卖出美元兑人民币期货成交价为6.5267，3个月后人民币即期汇率变为1美元=6.3239人民币，若企业期货平仓成交价为6.3228，期货合约面值为10万美元，保证金比例1.5%，则企业所需保证金的保证金数量和套期保值损益分别为（）

A . 3万美元，现货盈利40.5万人民币 B . 3万美元，期货亏损40.78万人民币 C . 3万美元，现货和期货总盈利0.28万人民币 D . 3万美元，总损益为0

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外汇市场上的即期汇率为EUR/USD=1.3480/85，如果客户将50万欧元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。

A . 674000美元 B . 674250美元 C . 370919.88美元 D . 370782.35美元

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已知某投资者卖出一份3个月期人民币无本金交割远期合约（NDF），合约报价为1美元兑6.1155人民币，面值为200万人民币。假设一年后美元兑人民币的即期汇率为6.2035，则投资者（）

A . 亏损约4685美元 B . 亏损约4768美元 C . 盈利约4637美元 D . 盈利约4752美元

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如果美元对德国马克的即期汇率为：USD1=DEM1.5430~1.5440，美元对港元的即期汇率为USD1=HKD7.7275~7.7290，则德国马克对港元的即期汇率为（）

A . DEM1=HKD5.0049~5.0091 B . DEM1=HKD5.0149~5.0091 C . DEM1=HKD5.0049~5.1091 D . DEM1=HKD5.200~5.0091

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在香港外汇市场上，中国银行报出美元与港元即期汇率：USD1=HKD7.8420—7.8460，1个月掉期率：70—50，则美元兑1个月远期港元的实际汇率为（）

A . 7.1420—7.3460 B . 7.8350—7.8410 C . 7.8490—7.8510 D . 8.5420—8.3460

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已知美元对人民币的即期汇率为USD 1=CNY 6．1308，3个月的远期汇率为USD 1=CNY6．129 2，则可以判断美元对人民币（）。

A.升值 B.贬值 C.升水 D.贴水

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已知美元兑瑞士法郎的即期？正率为USD/SFR1.452 5～1.458 5，三个月掉期率为150～100，则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为：

A．1.437 5～1.448 5 B． 1.462 5～1.463 5 C． 1.462 5～1.468 5 D． 1.442 5～1.443 5 E．以上都不对

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已知某日纽约外汇牌价：即期汇率1美元=1.7340－1.7360瑞士法郎，3个月远期为203－205，则瑞士法郎对美元的3个月远期汇率为（)

A 0.5629-0.5636 B 0.5636-0.5629 C 0.5700-0.5693 D 0.5693-0.5700

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当前某银行的即期汇率报价为:USD1=JPY 95.26／30; USD1 =CHF 1.5091／00。客户将以哪个价格卖出瑞士法郎买入日元？（)

A.CHF1=JPY63.113 B.CHF1=JPY63.086 C.CHF1=JPY63.124 D.CHF1=JPY63.150

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USD/JPY市场即期汇率为119.45/48（买入价/卖出价），3个月美元兑日元远期贴水143个点，某企业需要买3个月远期美元卖出日元，则USD/JPY的远期汇价是 D （不考虑银行价差因素）（）

A．117.97 B．118.00 C．118.02 D．118

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EUR/USD市场即期汇率为1.5010/20（买入价/卖出价），3个月欧元兑美元远期贴水62个点，某企业需要卖3个月远期美元买入欧元，则EUR/USD的远期汇价是 B （不考虑银行价差因素）（）

A．1.4948 B．1.4958 C．1.5072 D．1

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已知纽约外汇市场某日美元兑瑞士法郎汇率如下：USD1=CHF0.9880 - 0.9910。则（）是正确的。

A．0.9880是纽约外汇银行卖出CHF的卖价 B．0.9910是纽约外汇银行卖出USD的卖价 C．0.9880是纽约外汇银行买入USD的买价 D．0.9910是纽约外汇银行买入CHF的买价

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欧洲某公司预测美元将贬值，其美国子公司的资产负债表上将存在100万欧元的潜在折算损失，该公司拟用场内期货合约规避风险。已知期初即期汇率为USD1=1.1200EURO，远期汇率USD1=1.080EURO，预期期末即期汇率为USD1=0.9800EURO，则该公司期初应卖出远期美元是（）万美元。[参考公式：远期合约金额=预期折算损失/（期初远期汇率-预期期末即期汇率）]

A．980 B．1000 C．1080 D．1120

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某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约价格EUR/USD为1.4450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/US

A．获利1.56，获利1.565 B．损失1.56，获利1.745 C．获利1.75，获利1.565 D．损失1.75，获利1.745

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某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约，交割日期是9月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）

A．1.485 B．1.525 C．1.515 D．1.625

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假设英镑的即期汇率为1英镑兑1.4833美元，30天远期汇率为1英镑兑1.4783美元，这表明英镑兑美元的30天远期汇率（）

A．贴水0.005英镑 B．贴水50点 C．升水50点 D．升水0.005英镑

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假设英镑的即期汇率为1英镑兑1.4833美元，30天远期汇率为1英镑兑1.4783美元，这表明英镑兑美元的30天远期汇率为（）

A．贴水0.005英镑 B．贴水50点 C．升水50点 D．升水0.005英镑

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假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8742元人民币，人民币1个月的Shibor利率4.4544%，美元1个月的Libor利率为0.29267%，则1个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率是（）