下列有关股票期权的行权价的表述，错误的是（）。

相似题目

• 蔡先生以10元/股的价格买入甲股票10000股，并卖出该标的行权价为12元的认购期权，将于1个月后到期，收到权利金0.1元/股（合约单位是1万股），则该策略的盈亏平衡点是每股（）。

  A . A、9.9元 B . B、10.1元 C . C、11.9元 D . D、12.1元

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• 下列关于低行权价的期权说法有误的有（）。

  A . 低行权价的期权的投资类似于期货的投资 B . 交易所内的低行权价的期权的交易机制跟期货基本一致 C . 有些时候，低行权价的期权的价格会低于标的资产的价格 D . 如低行权价的期权的标的资产将会发放红利，那么低行权价的期权的价格通常会高于标的资产的价格。

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• 认购期权的价格为5元、标的证券的当前价格为60元、行权价的贴现值为58.5元，则相同行权价和到期日的认沽期权的价格为（）。

  A . A、1.5元 B . B、5元 C . C、10元 D . D、3.5元

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• 王先生以10元价格买入甲股票1万股，并卖出该标的行权价为11元的认购期权，该期权将于1个月后到期，收到权利金0.5元（合约单位是1万股），则该策略的盈亏平衡点是股票价格为（）元。

  A . A、10 B . B、9 C . C、9.5 D . D、10.5

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• 对于还有一个月到期的认购期权，标的现价5.5元，假设其他因素不变，下列行权价的合约最有可能被行权的是（）。

  A . A、4.5元 B . B、5.5元 C . C、6.5元 D . D、7.5元

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• 王先生买入1张行权价为20元的认购期权C1，买入1张行权价为25元的认购期权C2，二者除行权价其余要素都一致，则C1和C2的delta说法正确的是（）。

  A . A、二者相等 B . B、C1的delta大于C2的delta C . C、C1的delta小于C2的delta D . D、以上均不正确

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• 王先生买入1张行权价为20元的认购期权C1，买入1张行权价为25元的认购期权C2，二者除了行权价其余要素都一致，则C1和C2的delta说法正确的是（）。

  A . A、二者相等 B . B、C1的delta大于C2的delta C . C、C1的delta小于C2的delta D . D、以上均不正确

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• 熊市价差期权策略具体操作方式是指购买具有较（）行权价的股票认购期权，并卖出同样数量具有相同到期日、较（）行权价的股票认购期权。

  A . 高；低 B . 高；高 C . 低；低 D . 低；高

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• 假设某投资者以18元/股的价格买入丙股票，并备兑开仓1张丙股票的行权价为20元的认购期权（没有其他期权持仓），权利金为1元/股，则这笔备兑开仓的盈亏平衡点为（）。

  A . A、17元 B . B、18元 C . C、19元 D . D、20元

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• 假设某投资者以18元/股的价格买入乙股票并备兑开仓1张乙股票的行权价为20元的认购期权（没有其他期权持仓），则到期日该股票收盘价为哪个时，对投资者最有利（）。

  A . A、10元 B . B、12元 C . C、14元 D . D、16元

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• 股票期权的行权价确定方式包括()。

  A . 低于现值 B . 高于现值 C . 等于现值 D . 股票日现价 E . 股票实时价值

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• 因合约调整而改变行权价时，调整后的行权价不靠档。

  A . 正确 B . 错误

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• 苗先生认为甲股票在剩余一周时间内不会发生太大的波动，其用甲股票的认沽期权做了蝶式套利，其18、20、22元行权价的认沽期权价格分别为0.4；0.8；2，则该策略的每股最大盈利和最大风险分别是（）元。

  A . A、1.2；-0.8 B . B、1.6；-0.4 C . C、2；-2 D . D、以上均不正确

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• 客户向兴业银行申请卖出一笔300万美元对人民币的看涨期权，行权价为6.4，期权费为1万，兴业银行向总行申请平盘，获取1.2万期权费，以下记账错误的是（）

  A . 691102-0003货币期权—对外交易买入货币期权300万美元 B . 691102-0006货币期权—系统内交易卖出货币期权300万美元 C . 691102-0004货币期权—对外交易卖出货币期权1920万人民币 D . 510264代客衍生产品买卖业务收入2000元

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• 股票期权的行权价的确定方式不包括()。

  A . 低于现值 B . 高于现值 C . 等于现值 D . 低于股票期权授予日的公平市场价值

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• 下列期权具有相同的标的物和到期日，记C（K）：行权价为K的看涨期权价格P（K）：行权价为K的看跌期权价格则如下选项中，有无风险套利机会的是（）。

  A . C（90）=4，C（100）=3，C（110）=1 B . C（40）=18，C（70）=11，C（100）=6 C . P（90）=1，P（100）=3，P（110）=6 D . P（40）=6，P（70）=14，P（100）=24

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• 某位投资者购买了一份7月到期的行权价格为180美元的IBM公司股票的欧式看涨期权。以下说法错误的是（ ）

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• 你注意到Patel公司的股票为50美元/股。行权价为35美元的期权售价为10美元。有什么不对吗？请描述如果期权的行权到期日为今天，你将如何利用这个错误定价来套利。

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• 上证50ETF的行权价报价为2元、看跌期权费为0.05元，某投资者买入一份看跌期权，每份乘数为10000，如果到期时市场价格为2.1元，（1）到期时看跌期权多头投资者是否执行期权，为什么？（2）按照上题所判断的行权与否，计算这份期权合约多头的盈亏？

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• 行权日市场价与行权价的差值即为期权的（）价值

  A．时间 B．经济 C．外在 D．内在

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• 某股目前的价格为每股47美元。3个月后到期，行权价为50美元的看涨期权售价为 3.80美元。如果无风险利率是年息2.6%，连续复利计算，具有相同行权价的看跌期权是什么价格？

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• 一个投资者持有领子期权，是指他买入资产，买入价外看跌期权，同时卖出价外的看涨期权。两个期权的到期日相同。假设Marie欲购买Hollywood公司不分红的普通股的领子期权，期限为6个月。她希望看跌期权的行权价为45美元，以及看涨期权的行权价为75美元。当前Hollywood公司的股票价格为60美元/股。Marie可以连续复利计算条件下的无风险利率7%借贷，每年的股票回报标准差是50%。利用布菜克斯科尔斯模型计算Marie想购买的领子期权的成本。领子期权起了什么作用？

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• 一份认股权证的持有者有权以每股64美元的行权价购买3股普通股。当前股票的市场价格是68美元。认股权证的价值最低是多少？

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• 你发现看涨期权和看跌期权具有相同的行权价和期限。你认为这两种期权的价格孰高孰低？证明你的答案，并提供直观的解释。

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