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下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是（）。
A . 也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权
B . 宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利
C . 买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金
D . 卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸
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关于跨期套利中事件冲击型套利，下列说法不正确的是（）。
A . 依据某一事件的发生建立买近卖远或买远卖近的跨期套利交易就是事件冲击型套利
B . 当某个月份的空头或者多头受较大的资金推动或者仓单压力的影响，会导致这个月份的期货合约相对其他月份的期货合约价格产生资金性溢价或者仓单压力的贴水，这是一种跨期套利机会
C . 总体来说，库存和进出口问题反映的都是中短期供求关系的差异变化，会导致月间价差出现一定程度的变化
D . 如果是多头挤仓，可以进行买远期卖近期的反向套利
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以下关于套利行为描述不正确的是（）。
A . 没有承担价格变动的风险
B . 提高了期货交易的活跃程度
C . 有助于套期保值的顺利实现
D . 促进交易的流畅化和价格的合理化
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下列关于跨商品.套利的说法，正确的是（）。[2010年9月真题]
A . 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常年份的水平，应同时买入玉米期货合约、卖出小麦期货合约进行套利
B . 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常年份的水平，应同时卖出玉米期货合约、买入小麦期货合约进行套利
C . 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常年份的水平，应同时卖出小麦期货合约、买入玉米期货合约进行套利
D . 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常年份的水平，应同时买入小麦期货合约、卖出玉米期货合约进行套利
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下列关于期货套利的说法，不正确的是（）。
A . 利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为称为价差交易
B . 套利是与投机不同的交易方式
C . 套利交易者关心的是合约之间的价差变化
D . 套利者在一段时间内只做买或卖
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下列关于股指期货反向套利的说法，正确的是（）。
A . 期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易
B . 期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易
C . 期价低估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易
D . 期价低估时，交易者可通过买入股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易
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以下关于套利行为描述正确的是（）。
A . 承担了价格变动的风险
B . 提高了期货交易的活跃程度
C . 保证了套期保值的顺利实现
D . 促进交易的流畅化和价格的合理化
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关于期货套利交易，下列说法正确的是（）。
A . 在期货市场和现货市场同时进行数量相等，方向相反的交易，以实现期货市场和现货市场盈亏大致相抵
B . 通常与套期保值交易结合在一起
C . 当期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平时，可通过买人现货，同时卖出相关期货合约而获利
D . 利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，在两个市场上进行反向交易，以期价差趋于合理而获利
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关于期货套利与投机的区别，下列说法不正确的是（）。
A . 期货投机交易只是利用单一期货合约绝对价格的波动赚取利润，而套利是从相关市场或相关合约之间的相对价格差异变动套取利润
B . 期货投机交易在一段时间内只做买或卖；而套利则是在同一时间买入和卖出相关期货合约，或者在同一时间在相关市场进行反向交易，同时扮演多头和空头的双重角色
C . 期货套利交易赚取的是合约价格变动的收益
D . 期货套利交易成本一般要低于投机交易成本
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关于套利的基本原理，下列说法不正确的是（）。
A . A．套利的经济学原理是“一价定律”
B . B．套利是期货投机的特殊方式
C . C．期货套利属于单向投机
D . D．套利获得利润的关键就是价差的变化
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下列关于跨期套利理论基础的说法，正确的是（）。
A . 同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定
B . 持有成本=交易费用+增值税+仓储费+存货资金占用成本+其他费用
C . 理论期货价格=现货价格+运输费用+持有成本
D . 远期合约期货价格≤近期合约期货价格+持有成本，理论上不同月份合约间的正常价差应该小于或者等于持有成本，否则就会出现套利机会。
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下列关于金融衍生市场上套利者的说法，正确的是（ ）。
A . 担任交易商和客户的中介
B . 参与金融衍生工具交易的目的是减少未来的不确定性，降低甚至消除风险
C . 以促成交易、收取佣金为目的
D . 同时在两个或两个以上市场进行交易，获取无风险收益
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下列关于期货套利概念的说法，正确的有（）。
A . 套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化而获利的交易行为
B . 如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为，称为期现套利；如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行套利行为，称为价差交易或套期图利
C . 跨期套利是指在同一市场（同一交易所）同时买入、卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利
D . 跨品种套利是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利
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下列关于期现套利交易的说法，不正确的是（）。[2009年9月真题]
A . 现货市场流通过程中的费用一般要低于期货市场的交割费用
B . 当期货价格和现货价格的价差与持仓费出现较大偏离时，就存在期现套利机会
C . 当期货价格高出现货价格的程度远大于正常水平时，套利者可通过买人现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利
D . 当期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平时，套利者可通过买入现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利
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关于套利交易对期货市场的作用，下列说法正确的是（）。
A . A．有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平
B . B．有利于市场流动性的提高
C . C．可以抑制市场的过度投机
D . D．国际上大多数交易所对套利交易采取严格控制措施
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下列关于水平套利策略的说法，正确的是（）
A . 水平套利之所以能获利，主要是因为远期期权与近期期权有着不同的时间价值的衰减速度
B . 市场处于熊市，预期价格波动幅度小，应买进实值看涨期权或买进虚值看跌期权水平套利
C . 市场处于牛市，且预期价格波动大，应当买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利
D . 市场无趋势，预期价格波动幅度小，应当买进平值看涨期权或买进平值看跌期权水平套利
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下列关于套期保值与期现套利的联系及区别，说法正确的是（）。
A . A．期现套利是为了规避现货风险而进行的被动保值，套期保值与现货没有实质性联系
B . B．套期保值与期现套利都是在期货市场和现货市场进行交易
C . C．期限套利的目的在于“获利”，套期保值的根本目的在于“保值”
D . D．如果认为期价过高，套期保值者会卖期货买现货；期现套利者会买进期货进行保值
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股指期货跨月套利也可以根据价差／价比分析法进行分析和操作。下列关于其价差和价比的说法中正确的是（ ）。
A . 当价差或价比重新回到小概率分布区间时，平掉套利头寸获利了结
B . 当价差或价比重新回到大概率分布区间时，平掉套利头寸获利了结
C . 当实际价差出现在大概率分布区间之内时可以考虑建立套利头寸
D . 当实际价差出现在大概率分布区间之外时可以考虑建立套利头寸
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某股票同时在纽约交易所和香港证券交易所交易。假设在纽约的股价为10美元，在香港的股价为70港元，而汇率为6.5港元兑1美元。则不考虑交易费用的情况下,下列关于套利者行为说法正确的是()
A . 在纽约市场上买入股票同时在香港卖出这些股票
B . 在香港市场上买入股票同时在纽约卖出这些股票
C . 不进行操作
D . 在两个市场同时购买股票待日后出售
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关于套利组合，下列说法中，不正确的是（)。A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1B.该组合
关于套利组合，下列说法中，不正确的是()。
A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1
B.该组合因素灵敏度系数为零，即xlBl+x2B2+…+xn6n=0
C.该组合具有正的期望收益率，即xlE（rl）+x2E（r2）+…xnE（rn）＞0
D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会
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关于跨币种套利，下列说法正确的是（）
A．预期A货币对美元贬值，B货币对美元升值，则卖出A货币期货合约的同时，买进B货币期货合约
B．预期A货币对美元升值，B货币对美元贬值，则卖出A货币期货合约的同时，买进B货币期货合约
C．预期A货币对美元汇率不变，B货币对美元升值，则买进A货币期货合约的同时，卖出B货币期货合约
D．预期B货币对美元汇率不变，A货币对美元升值，则卖出A货币期货合约的同时，买进B货币期货合约
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下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（）
A．套利定价模型是一个多因素回归模型
B．套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例
C．套利定价模型的运用过程较为复杂
D．套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的
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下列关于国债期货卖出价差套利的说法，正确的是（）
A．适用于国债期货合约间价差低估的情形
B．适用于国债期货合约间价差高估的情形
C．买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利
D．卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利
