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下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是（）。
A . 也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权
B . 宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利
C . 买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金
D . 卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸
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关于跨期套利中事件冲击型套利，下列说法不正确的是（）。
A . 依据某一事件的发生建立买近卖远或买远卖近的跨期套利交易就是事件冲击型套利
B . 当某个月份的空头或者多头受较大的资金推动或者仓单压力的影响，会导致这个月份的期货合约相对其他月份的期货合约价格产生资金性溢价或者仓单压力的贴水，这是一种跨期套利机会
C . 总体来说，库存和进出口问题反映的都是中短期供求关系的差异变化，会导致月间价差出现一定程度的变化
D . 如果是多头挤仓，可以进行买远期卖近期的反向套利
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下列关于跨商品.套利的说法，正确的是（）。[2010年9月真题]
A . 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常年份的水平，应同时买入玉米期货合约、卖出小麦期货合约进行套利
B . 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常年份的水平，应同时卖出玉米期货合约、买入小麦期货合约进行套利
C . 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常年份的水平，应同时卖出小麦期货合约、买入玉米期货合约进行套利
D . 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常年份的水平，应同时买入小麦期货合约、卖出玉米期货合约进行套利
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下列关于期货套利的说法，不正确的是（）。
A . 利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为称为价差交易
B . 套利是与投机不同的交易方式
C . 套利交易者关心的是合约之间的价差变化
D . 套利者在一段时间内只做买或卖
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下列关于股指期货反向套利的说法，正确的是（）。
A . 期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易
B . 期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易
C . 期价低估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易
D . 期价低估时，交易者可通过买入股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易
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关于期货套利交易，下列说法正确的是（）。
A . 在期货市场和现货市场同时进行数量相等，方向相反的交易，以实现期货市场和现货市场盈亏大致相抵
B . 通常与套期保值交易结合在一起
C . 当期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平时，可通过买人现货，同时卖出相关期货合约而获利
D . 利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，在两个市场上进行反向交易，以期价差趋于合理而获利
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关于期货套利与投机的区别，下列说法不正确的是（）。
A . 期货投机交易只是利用单一期货合约绝对价格的波动赚取利润，而套利是从相关市场或相关合约之间的相对价格差异变动套取利润
B . 期货投机交易在一段时间内只做买或卖；而套利则是在同一时间买入和卖出相关期货合约，或者在同一时间在相关市场进行反向交易，同时扮演多头和空头的双重角色
C . 期货套利交易赚取的是合约价格变动的收益
D . 期货套利交易成本一般要低于投机交易成本
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跨期套利的理论基础包括（）。
A . 随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零
B . 同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定
C . 持有成本=交易费用+增值税+仓储费+存货资金占用成本+其他费用
D . 随着交割目的临近，基差逐渐增大
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下列属于股指期货跨期套利特性的是（）。
A . 按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
B . 牛市套利认为较近交割期合约与较远交割期合约的价差将变大
C . 熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
D . 跨期套利即市场间价差套利
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关于套利的基本原理，下列说法不正确的是（）。
A . A．套利的经济学原理是“一价定律”
B . B．套利是期货投机的特殊方式
C . C．期货套利属于单向投机
D . D．套利获得利润的关键就是价差的变化
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蝶式套利与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较大。（）
A . 正确
B . 错误
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下列关于金融衍生市场上套利者的说法，正确的是（ ）。
A . 担任交易商和客户的中介
B . 参与金融衍生工具交易的目的是减少未来的不确定性，降低甚至消除风险
C . 以促成交易、收取佣金为目的
D . 同时在两个或两个以上市场进行交易，获取无风险收益
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下列不属于跨期套利的形式的是（）。
A、牛市套利
B、熊市套利
C、蝶式套利
D、跨品种套利
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关于套利交易对期货市场的作用，下列说法正确的是（）。
A . A．有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平
B . B．有利于市场流动性的提高
C . C．可以抑制市场的过度投机
D . D．国际上大多数交易所对套利交易采取严格控制措施
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下列关于水平套利策略的说法，正确的是（）
A . 水平套利之所以能获利，主要是因为远期期权与近期期权有着不同的时间价值的衰减速度
B . 市场处于熊市，预期价格波动幅度小，应买进实值看涨期权或买进虚值看跌期权水平套利
C . 市场处于牛市，且预期价格波动大，应当买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利
D . 市场无趋势，预期价格波动幅度小，应当买进平值看涨期权或买进平值看跌期权水平套利
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下列关于套利行为的说法，正确的是（）。
A . 套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利
B . 跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利和熊市套利两种形式
C . 跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系
D . 在牛市套利时，交易所买入近期交割月份的合约，同时卖出远期交割月份的合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度
E . 日经225指数期货同时在新加坡国际金融交易所（SIMEX）、大阪证券交易所（OSE.和芝加哥商业交易所（CME.进行交易，由于标的指数是相同的，因此各个期货合约的价格变动趋势也相同，但由于各种因素的影响，同一指数期货合约之间的价格会保持在一个合理的价差水平。如果比价关系出现暂时的反常，就存在进行套利交易获利的可能。
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下列行为属于跨期套利的是（）
A . 卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交交易所6月锌期货合约
B . 卖出A期货交易所5月大豆期货合约，同时买人A期货交易所5月豆粕期货合约
C . 买人A期货交易所5月PTA期货合约，同时买入A期货交易所7月PTA期货合约
D . 买入A期货交易所7月豆粕期货合约，同时卖出B期货交易所7月豆粕期货合约
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根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式，下列说法正确的是（）。
A . 活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利
B . 小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市套利
C . 牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效
D . 当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很容易获利的
E . 当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的
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关于人民战争的理论基础，下列说法正确的是（ ）
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关于跨币种套利，下列说法正确的是（）
A．预期A货币对美元贬值，B货币对美元升值，则卖出A货币期货合约的同时，买进B货币期货合约
B．预期A货币对美元升值，B货币对美元贬值，则卖出A货币期货合约的同时，买进B货币期货合约
C．预期A货币对美元汇率不变，B货币对美元升值，则买进A货币期货合约的同时，卖出B货币期货合约
D．预期B货币对美元汇率不变，A货币对美元升值，则卖出A货币期货合约的同时，买进B货币期货合约
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根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利3种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式，下列说法正确的是（）。
A．活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利
B．小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市套利
C．牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效
D．当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很容易获利的
E．当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的
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下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（）
A．套利定价模型是一个多因素回归模型
B．套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例
C．套利定价模型的运用过程较为复杂
D．套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的
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下列关于国债期货卖出价差套利的说法，正确的是（）
A．适用于国债期货合约间价差低估的情形
B．适用于国债期货合约间价差高估的情形
C．买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利
D．卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利
