关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型，说法不正确的是（）

相似题目

• 二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（）

  A . 未来股票的价格将是两种可能值中的一个 B . 看涨期权只能在到期日执行 C . 股票或期权的买卖没有交易成本 D . 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

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• 布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。

  A . 无风险利率 B . 现行股票价格 C . 执行价格 D . 预期红利

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• 关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。

  A . A、1973年首次提出 B . B、由FischerBlack和MyronScholes提出 C . C、用于计算欧式期权 D . D、用于计算美式期权

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• 期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。

  A . 费雪·布莱克 B . 迈伦·斯科尔斯 C . 约翰·考克斯 D . 罗伯特·默顿

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• 利用布莱克――斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。

  A . 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 B . 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值 C . 模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率 D . 股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计

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• 采用倒推法的期权定价模型包括（）

  A . BS公式 B . 二叉树模型 C . 隐性差分法 D . 蒙特卡罗模拟

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• 下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。

  A . 二叉树模型是一种近似的方法 B . 将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的 C . 期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近 D . 假设前提之一是不允许卖空标的资产

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• 在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。

  A . 正确 B . 错误

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• 二叉树期权定价模型相关的假设包括()。

  A . A、在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配 B . B、所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走 C . C、投资者都是价格的接受者 D . D、允许以无风险利率借入或贷出款项

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• 关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（　）。

  A .https://assets.asklib.com/psource/1464851769023038818.png B .https://assets.asklib.com/psource/1464851776204092662.png C .https://assets.asklib.com/psource/1464923437251059242.png D .https://assets.asklib.com/psource/1464851796992065047.png

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• 利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。

  A . A、股票回报率的方差 B . B、期权的执行价格 C . C、标准正态分布中离差小于d的概率 D . D、期权到期日前的时间

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• 下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的说法正确的有()。

  A . 未来股票的价格将是两种可能值中的一个 B . 看涨期权只能在到期日执行 C . 股票或期权的买卖没有交易成本 D . 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

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• 利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。

  A . 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 B . 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值 C . 模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率 D . 股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计

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• 下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。

  A . N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率 B . N（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数 C . 在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代 D . 资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性

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• 利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（　）。

  A . 股票回报率的方差 B . 期权的执行价格 C . 无风险报酬率 D . 期权到期日前的时间

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• BS期权定价模型涉及的参数有（）。

  A . 标的资产的现行价格 B . 期权的执行价格 C . 标的资产年收益率的标准差 D . 短期无风险年利率

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• 利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有 （　）。

  A . 在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值 B . 在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 C . 模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率 D . 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用该模型进行估价

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• 建立二叉树期权定价模型的假设条件有（）。

  A . A、市场投资没有交易成本 B . B、投资者都是价格的接受者 C . C、允许以市场利率借入或贷出款项 D . D、未来股票的价格将是两种可能值中的一个

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• 在布莱克—斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险利率的估计，下列关于该模型中无风险利率的说法正确的有()。

  A．无风险利率应该用无违约风险的固定收益的国债利率来估计 B．无违约风险的固定收益的国债利率指其市场利率 C．无违约风险的固定收益的国债利率指其票面利率 D．无风险利率是指按连续复利计算的利率

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• 以下关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型的优越性说法错误的是（）

  A．模型中包含的变量均是可以观察或者估计的 B．模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关 C．模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关 D．期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价

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• 165、B-S期权定价模型解决了美式权证定价难题。

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• 在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型

  A．马克·鲁宾斯坦因 B．罗伯特·莫顿 C．罗斯 D．约翰·考克斯

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• 下面哪些期权定价模型可以用于美式期权的定价（)。

  A.B-S模型 B.二叉树模型 C.有限差分法 D.BAW模型 此题为多项选择题。

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