马柯威茨的方法面临的最大问题是其计算量太大，尤其是在大规模的市场上存在着上千种证券的情况下。（）

相似题目

• 学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括（　　）。

  A . 单因素模型 B . 多因素模型 C . 资本资产定价模型 D . 套利定价理论

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• 马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。

  A . 市场没有摩擦 B . 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性 C . 投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人 D . 投资者对证券的收益和风险有不同的预期

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• 在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于判断（　　）。

  A . 系统风险大小 B . 总风险大小 C . 政策风险大小 D . 非系统风险大小

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• 马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有（）。

  A . 当证券数量较多时，基金输入所要求的估计量非常大 B . 解的不稳定性 C . 数据误差带来解的不可靠性 D . 重新分配的成本高

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• （）以马柯威茨的均异为基础。

  A . 信息比率 B . M2 C . 夏普比率 D . 特雷诺比率

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• 马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）

  A . 均值方差模型 B . 证券组合的选择 C . 资本定价模型 D . 论有效边界

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• 马柯威茨分别用（　　）来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。

  A . 平均收益率和收益率的方差 B . 期望收益率和收益率的方差 C . 期望收益率和收益率的协方差 D . 到期收益率和收益率的方差

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• 马柯威茨模型广泛应用于不同类型证券之间的投资分配上，如（）等。

  A . 债券 B . 股票 C . 风险资产 D . 不动产

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• 1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 1952年，哈里·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 计算机网络信息安全中，公钥密码技术是在试图解决常规加密面临的两个最突出的问题，密钥分配和数字签名的过程中发展起来的，它的发展是整个密码学历史上最大的而且也许是唯一真正的革命。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 1952年，哈理•马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，标志着现代证券组合理论的开端。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 马柯威茨模型的理论假设包括（　　）。

  A . 所有投资者都具有相同的有效边界 B . 允许卖空 C . 投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性 D . 不允许卖空

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• 马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是（　　）。

  A . 商品市场没有摩擦 B . 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性 C . 投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人 D . 投资者对证券的收益和风险有相同的预期

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• 马柯威茨分别用（）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险）。

  A . 平均收益率和收益率的方差 B . 期望收益率和收益率的方差 C . 期望收益率和收益率的协方差 D . 到期收益率和收益率的方差

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• 经济学类学术论文中对建模存在一种依赖，是其面临的最大问题。

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• 下列不是马柯威茨均值一方差模型假设条件的有（）。

  A．市场没有摩擦 B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性 C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人 D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期

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• 1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。 （）

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• 组合管理理论最早由哈里·马柯威茨于1962年系统的提出，他开创了对投资进行整体管理的先河。（）

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• 马柯威茨分别用（）来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)，建立均值方差模型帮助进行决策。

  A．平均收益率和收益率的方差 B． 期望收益率和收益率的方差 C． 期望收益率和收益率的协方差 D． 到期收益率和收益率的方差

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• 马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有（)。A.当证券数量较多时，基金输入所要求的估计量非常大B.

  马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有()。 A.当证券数量较多时，基金输入所要求的估计量非常大 B.解的不稳定性 C.数据误差带来解的不可靠性 D.重新分配的成本高

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• 证券组合管理理论最早由经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出。（）

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• 投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南，而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 （）

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• 提出通过建立“单因素模型”来简化马柯威茨方法的是（）。

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