基准组合可以是全市场指数、风格指数,也可以是由不同指数复合而成的复合指数。()
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根据模拟指数的不同,指数化型证券组合可以分为()。
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HHI指数是赫芬达尔-赫希曼指数的简称,也可以简写成H指数,是用来测量市场集中度的指标。当市场上企业间市场份额差距越大时,H指数()。
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在证券组合业绩评估中,基于不同市场指数所得到的评估结果不具有可比性。()
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组合因素法,是指以单一市场因素为基准计算区域市场指数的一种方法。
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相对指数法的优点是以企业的某一年为基年,可以用来评价企业测评年的企业信息化指数,了解企业自身纵向的企业信息化水平的发展,也可以用来比较不同企业的信息化水平。
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()是指公开、独立存在的,由不同提供者提供的市场风格指数。
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建立在SML之上的詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合,在实际应用过程中可以选择一个或两个准市场组合作为市场组合的替代品。( )
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詹森指数大于0,表明基金的业绩表现()市场基准组合。
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詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值,是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
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在投资过程中无须完全模拟基础指数,可以采取样本股策略进行有选择的模拟,还可以根据具体的市场情况和基金经理的判断,对非基准指数内的样本股进行投资的是()。
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根据模拟指数的不同,指数化型证券组合可以分为( )。
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()是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。
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评价组合业绩时,基于不同市场指数所得到的评估结果不同,也不具有可比性。()
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风格指数可以使基金经理更清楚地了解某类股票在一定时期内的走向,其所起到的作用就像对市场状况有广泛代表性的标准普尔500种股票指数一样。()
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夏普基准是指多种特定的市场指数进行多元回归分析来构造绩效评估的综合性比较基准。
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詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合,在实际应用过程中可以选择准市场组合作为市场组合的替代品。()
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建立在SML之上的詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合,在实际应用过程中可以选择一个或两个准市场组合作为市场组合的替代品。()
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证券组合管理的被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。()
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评价组合业绩时,基于不同市场指数所得到的评估结果不同,也不具有可比性。()此题为判断题(对,错)。
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当基金组合中包含不同的资产类别时,如同时投资于股票和债券的平衡型基金,使用单一市场指数对组合绩效表现加以评价也是不适宜的,这时用()则更具合理性。
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詹森指数是1969年由詹森提出的,它以资本市场线为基准,指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之闯的差。 ()
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夏普指数是1966年由夏普提出的,它以资本市场线为基准,指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差。()
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