三角洲(delta)
相似题目
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针对期权风险的Delta+发,除了考虑Delta和Gamma,还考虑了什么风险因素?()
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计算delta值Δ(%)公式为()
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落潮三角洲(ebb delta)
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某投资者卖出1000份认购期权,已知该认购期权的delta值为0.7,则下列哪种做法可以达到delta中性()。
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牛市价差组合可以和()构成Delta中性组合。
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以下关于delta说法正确的是()。
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某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为()。
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Delta波常见于()
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某投资者持有10000股甲股票,进行delta中性交易,卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权(delta为0.5),如果今天市场下跌,delta变为0.46,则为了保持delta中性,投资者需要如何操作()。
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Delta中性是指()。
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某期权的Delta为0.4,交易100份该期权,则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是()。
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如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15,同一行权价格的看跌期权的delta应该为()。
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通用Global Delta平台曾经诞生过()。
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计算delta值△(%)公式为()
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某机构希望能够对冲其期权组合的风险,选择了Delta对冲,即经过头寸建立后,该期权组合的Delta变成了零,那么下面哪个项目是正确的?()
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关于delta波的表述,正确的是()。
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关于delta波的表述,不正确的是()。
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下列情况下,delta值接近于1的是()。
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认沽期权的Delta值为()。
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Global Delta平台技术特点是()。
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看跌期权的Delta是正值,范围从0到l,看涨期权的Delta值是负值,范围从-1到0。
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Delta V系统工作站是Delta V系统的人机界面,按用途不同分为()。
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看涨期权的Delta在()之间,而看跌期权的Delta在()之间。