沪深300股指期权仿真合约的当日结算价可能是（）

相似题目

• 沪深300股指期权仿真交易合约的合约类型可以分为（）。

  A . 看涨期权 B . 美式期权 C . 欧式期权 D . 看跌期权

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• 沪深300股指期货的每日结算价是指某一期货合约的（）。

  A . 收盘价 B . 最后一小时成交量加权平均价 C . 最后两小时成交价格的算术平均价 D . 全天成交量的加权平均价

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• 沪深300股指期权仿真交易做市商对当月及下两个月的所有合约的日均连续报价时间不得低于（）。

  A . 11小时 B . 21小时 C . 31小时 D . 41小时

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• 当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可以作为沪深300股指期权仿真合约平值期权的是（）

  A . A.IO1603-C-2850 B . B.IO1603-P-2850 C . C.IO1603-C-2800 D . D.IO1603-P-2900

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• 沪深300股指期货当日结算价采用当天期货交易的收盘价作为当天的结算价。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 沪深300股指期权仿真交易合约最后交易日的交易时间是（）。

  A . 9：00—11：30，13：00—15：15 B . 9：15—11：30，13：00—15：00 C . 9：30—11：30，13：00—15：00 D . 9：15—11：30，13：00—15：15

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• 某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300股指期货某合约，当日该合约的收盘价为3550点，结算价为3560点，若不考虑手续费，当日结算后该笔持仓（）

  A . 盈利18000元 B . 盈利15000元 C . 亏损18000元 D . 亏损15000元

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• 沪深300股指期货合约的每日价格最低波动幅度是上一交易日结算价的±10％。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 沪深300股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的（）。

  A . ±5％ B . ±8％ C . ±10％ D . ±20％

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• 沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 沪深300股指期权仿真交易合约中，当月合约的行权价格间距是（），两个季月合约的行权价格间距是（）。

  A . 100点，100点 B . 100点，50点 C . 50点，50点 D . 50点，l00点

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• 沪深300股指期货当日结算价是某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 沪深300股指期货的当日结算价是指某一期货合约的（）。

  A . A、全天成交价格按照成交量的加权平均价 B . B、收盘价 C . C、最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价

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• 沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是（）。

  A . 上一个交易日沪深300沪指期货结算价的±12％ B . 上一交易日沪深300指数收盘价的±10％ C . 上一个交易日沪深300股指期货结算价的±10％ D . 上一交易日沪深300指数收盘价的±12％

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• 当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可能是沪深300股指期权仿真合约的有哪些？（）

  A . A.IO1603-C-2850 B . B.IO1603-P-2850 C . C.IO1603-C-2800 D . D.IO1603-P-2900

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• 某人的期货初始保证金为250万元。假定201×年11月26日，他在沪深300股指期货12月合约的报价为4000点开仓买入11张IF1×12合约。11月27日，IF1×12合约的当日结算价为3750点，截至27日，该客户的亏损额为（）万元。

  A . 82.5 B . 54.56 C . 8.25 D . 27.28

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• 根据沪深300股指期权仿真交易规则的相关规定，因结算会员结算保证金余额小于零，且未能在第一节结束前补足的而实行强行平仓的，以下说法正确的是（）。

  A . 先对期货头寸进行强行平仓，期货平仓后资金仍不足时，再对期权头寸进行强行平仓 B . 对需要强行平仓的期权头寸，按前一交易日结算后合约占用保证金由大到小的顺序，选择保证金大的合约作为强行平仓的合约 C . 对需要强行平仓的期权头寸，平仓顺序为先期权的买方持仓后期权的卖方持仓 D . 交易所对多个结算会员强行平仓的，按照追加保证金数额由大到小的顺序依次选择强行平仓的会员

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• 沪深300股指期权仿真交易强制平仓数量的分配原则是按照单位净持仓盈利超过D2交易日结算价的一定比例和顺序进行分配的，下列关于分配顺序和比例表述正确的有（）。

  A . 首先分配小于6%的，其次分配6%-10%的，最后分配大于10%的 B . 首先分配大于10%的，其次分配6%-10%的，最后分配小于6%的 C . 首先分配6%-10%的，其次分配小于6%的，最后分配大于10%的 D . 将申报平仓数量向盈利10%以上的持仓分配实际平仓数量

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• 沪深300股指仿真期权最小变动单位是（）点

  A．0.1 B．0.15 C．0.2 D．0.3

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• 假设某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300股指期货某合约，当日该合约的收盘价为3550点，结算价为3560点，如果不考虑手续费，当日结算后该笔持仓的浮动亏损为（）。

  A．21000元 B．18000元 C．15000元

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• 某投资者以3600点买入开仓1手沪深300股指期货某合约，当日该合约的收盘价为3560点，结算价为3550点，如果不考虑手续费，当日结算后该笔持仓的浮动亏损为（）。

  A．18000元 B．15000元 C．12000元

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• 某投资者以3600点买入开仓1手沪深300股指期货某合约，以3540点卖出平仓1手该合约，当日该合约收盘价为3560点，结算价为3550点，如果不考虑手续费，该笔交易的亏损为（）。

  A．18000元 B．15000元 C．12000元

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• 某交易日收盘后，某投资者持有1手沪深300股指期货某合约多单，该合约收盘价为3660点，结算价为3650点。下一交易日该投资者未进行任何操作，该合约的收盘价为3600点，结算价为3610点，结算后该笔持仓的当日亏损为（）。

  A．18000元 B．15000元 C．12000元

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• 3 月初，当沪深 300 指数为 3487.94 点时，（）是沪深 300 股指期权仿真合约实值期权

  A．IO1704-C-3450 B．IO1704-P-3450 C．IO1704-C-3550 D．IO1704-P-3350

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