根据沪深300股指期权仿真交易规则的相关规定，因结算会员结算保证金余额小于零，且未能在第一节结束前补足的而实行强行平仓的，以下说法正确的是（）。

相似题目

• 沪深300股指期权仿真交易合约的合约类型可以分为（）。

  A . 看涨期权 B . 美式期权 C . 欧式期权 D . 看跌期权

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• 沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。

  A . 最后两小时的算术平均价 B . 最后一小时成交价格按成交量的加权平均价 C . 最后一小时的算术平均价 D . 最后两小时成交价格按成交量的加权平均价

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• 沪深300股指期权仿真交易做市商对当月及下两个月的所有合约的日均连续报价时间不得低于（）。

  A . 11小时 B . 21小时 C . 31小时 D . 41小时

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• 当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可以作为沪深300股指期权仿真合约平值期权的是（）

  A . A.IO1603-C-2850 B . B.IO1603-P-2850 C . C.IO1603-C-2800 D . D.IO1603-P-2900

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• 沪深300股指期货当日结算价采用当天期货交易的收盘价作为当天的结算价。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 沪深300股指期权仿真交易合约最后交易日的交易时间是（）。

  A . 9：00—11：30，13：00—15：15 B . 9：15—11：30，13：00—15：00 C . 9：30—11：30，13：00—15：00 D . 9：15—11：30，13：00—15：15

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• 沪深300股指期货合约的每日价格最低波动幅度是上一交易日结算价的±10％。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 沪深300股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的（）。

  A . ±5％ B . ±8％ C . ±10％ D . ±20％

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• 沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 沪深300股指期权仿真交易合约中，当月合约的行权价格间距是（），两个季月合约的行权价格间距是（）。

  A . 100点，100点 B . 100点，50点 C . 50点，50点 D . 50点，l00点

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• 根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，对于虚值期权、平值期权以及实值额小于或者等于交易所规定行权手续费的实值期权买方提出的行权申请，交易所不予行权。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 关于中金所沪深300股指期权交易保证金以下说法正确的是（）。

  A . 股指期权买方应当缴纳保证金 B . 股指期权卖方应当缴纳保证金 C . 每手看涨期权交易保证金=（股指期权合约当日结算价×合约乘数）+MAX（标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数） D . 每手看跌期权交易保证金=（股指期权合约当日结算价×合约乘数）+MAX（标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×股指期权合约行权价格×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数）

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• 沪深300股指期货的主要交易规则包括（）。

  A . 投资者可以根据不同投资目的，分别申请套期保值、套利和投机用途的客户号 B . 股指期货竞价交易采用集合竞价交易和连续竞价交易两种方式 C . 股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±10％ D . 交易所实行大户持仓报告制度

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• 根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，股指期权仿真交易实行持仓限额制度，持仓限额是指交易所规定的客户对某一合约系列单边持仓的最大数量，单边持仓数量按买入看涨期权与卖出看跌期权持仓量之和、卖出看涨期权与买入看跌期权持仓量之和分别计算。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 沪深300股指期权仿真合约的当日结算价可能是（）

  A . 期权合约最后15分钟成交价格按照交易量的加权平均价 B . 期权合约最后30分钟成交价格按照交易量的加权平均价 C . 最后15分钟内最新的最优买卖报价的中间价 D . 最后30分钟内最新的最优买卖报价的中间价

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• 沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是（）。

  A . 上一个交易日沪深300沪指期货结算价的±12％ B . 上一交易日沪深300指数收盘价的±10％ C . 上一个交易日沪深300股指期货结算价的±10％ D . 上一交易日沪深300指数收盘价的±12％

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• 当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可能是沪深300股指期权仿真合约的有哪些？（）

  A . A.IO1603-C-2850 B . B.IO1603-P-2850 C . C.IO1603-C-2800 D . D.IO1603-P-2900

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• 沪深300指数期权仿真交易合约的报价单位为（）。

  A . 分 B . 角 C . 元 D . 点

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• 沪深300股指期权仿真交易强制平仓数量的分配原则是按照单位净持仓盈利超过D2交易日结算价的一定比例和顺序进行分配的，下列关于分配顺序和比例表述正确的有（）。

  A . 首先分配小于6%的，其次分配6%-10%的，最后分配大于10%的 B . 首先分配大于10%的，其次分配6%-10%的，最后分配小于6%的 C . 首先分配6%-10%的，其次分配小于6%的，最后分配大于10%的 D . 将申报平仓数量向盈利10%以上的持仓分配实际平仓数量

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• 沪深300指数期权仿真交易合约表中，近月合约的行权价格间距为（）。

  A . A.50点 B . B.100点 C . C.10点 D . D.20点

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• 沪深300股指仿真期权最小变动单位是（）点

  A．0.1 B．0.15 C．0.2 D．0.3

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• 假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，000

  A．99277978.34 B．102286401.9 C．105294825.5 D．108303249.1

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• 沪深300股指期货投资者可以通过（）建立的投资者查询服务系统查询其有关期货交易结算信息。

  A．中国期货保证金监控中心 B．中国期货业协会 C．中国金融期货交易所

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• 3 月初，当沪深 300 指数为 3487.94 点时，（）是沪深 300 股指期权仿真合约实值期权

  A．IO1704-C-3450 B．IO1704-P-3450 C．IO1704-C-3550 D．IO1704-P-3350

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