关于中金所沪深300股指期权交易保证金以下说法正确的是（）。

相似题目

• 沪深300股指期权仿真交易合约的合约类型可以分为（）。

  A . 看涨期权 B . 美式期权 C . 欧式期权 D . 看跌期权

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• 沪深300股指期权仿真交易做市商对当月及下两个月的所有合约的日均连续报价时间不得低于（）。

  A . 11小时 B . 21小时 C . 31小时 D . 41小时

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• 买进执行价格为2000点的6月沪深300股指看跌期权，权利金为150点，卖出执行价格为1900点的沪深300股指看跌期权，权利金为120点，以下说法正确的是（）。

  A . 该策略属于牛市策略 B . 该策略属于熊市策略 C . 损益平衡点为1970点 D . 损益平衡点为2030点

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• 李四持有30手沪深300股指期权，每手的delta为0.5，为了对冲沪深300指数变动对组合的影响，他应当在组合中卖出多少手沪深300股指期货（）

  A . A.30 B . B.15 C . C.10 D . D.5

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• 当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可以作为沪深300股指期权仿真合约平值期权的是（）

  A . A.IO1603-C-2850 B . B.IO1603-P-2850 C . C.IO1603-C-2800 D . D.IO1603-P-2900

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• 沪深300股指期权仿真交易合约最后交易日的交易时间是（）。

  A . 9：00—11：30，13：00—15：15 B . 9：15—11：30，13：00—15：00 C . 9：30—11：30，13：00—15：00 D . 9：15—11：30，13：00—15：15

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• 沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 沪深300股指期权仿真交易合约中，当月合约的行权价格间距是（），两个季月合约的行权价格间距是（）。

  A . 100点，100点 B . 100点，50点 C . 50点，50点 D . 50点，l00点

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• 交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点，则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中，应该考虑进行（）交易并持有到期。

  A . 买入执行价为2450点的看涨期权 B . 卖出股指期货 C . 买入执行价为2350点的看涨期权 D . 卖出执行价为2300点的看跌期权

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• 某投资者卖出执行价为3000的沪深300看跌期权，同时卖出执行价为3100的沪深300看涨期权，以下说法正确的是（）。

  A . A.Vega始终是负数 B . B.Delta始终是负数 C . C.Gamma始终是负数 D . D.Theta始终是负数

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• 沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是（）。

  A . 上一个交易日沪深300沪指期货结算价的±12％ B . 上一交易日沪深300指数收盘价的±10％ C . 上一个交易日沪深300股指期货结算价的±10％ D . 上一交易日沪深300指数收盘价的±12％

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• 根据沪深300股指期权仿真交易规则的相关规定，因结算会员结算保证金余额小于零，且未能在第一节结束前补足的而实行强行平仓的，以下说法正确的是（）。

  A . 先对期货头寸进行强行平仓，期货平仓后资金仍不足时，再对期权头寸进行强行平仓 B . 对需要强行平仓的期权头寸，按前一交易日结算后合约占用保证金由大到小的顺序，选择保证金大的合约作为强行平仓的合约 C . 对需要强行平仓的期权头寸，平仓顺序为先期权的买方持仓后期权的卖方持仓 D . 交易所对多个结算会员强行平仓的，按照追加保证金数额由大到小的顺序依次选择强行平仓的会员

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• 目前，我国中金所又上市了上证50股指期货，交易者可以利用上证50和沪深300之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于（）

  A . 跨品种价差策略 B . 跨市场价差策略 C . 投机策略 D . 期现套利策略

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• 沪深300股指期权仿真交易强制平仓数量的分配原则是按照单位净持仓盈利超过D2交易日结算价的一定比例和顺序进行分配的，下列关于分配顺序和比例表述正确的有（）。

  A . 首先分配小于6%的，其次分配6%-10%的，最后分配大于10%的 B . 首先分配大于10%的，其次分配6%-10%的，最后分配小于6%的 C . 首先分配6%-10%的，其次分配小于6%的，最后分配大于10%的 D . 将申报平仓数量向盈利10%以上的持仓分配实际平仓数量

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• 沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的（）。

  A . 15% B . 12% C . 10% D . 7％

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• 假设沪深300股指期货的保证金为7％，合约乘数为350，那么当沪深300指数为1250点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金（）元。

  A、11875 B、23750 C、28570 D、30625

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• 关于中国金融期货交易所沪深300股指期货合约，表述不正确的有（　　）。

  A . 合约报价单位是指数点 B . 最后交易日为合约到期月份的第2个周五 C . 最小变动价位为0．2点，合约乘数是100点 D . 每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的10%

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• 中金所沪深300股指期货合约乘数为每点300元，沪深300股指期权合约乘数为每点100元。某投资者卖出30手沪深300指数看涨期权，期权多头的Delta值为0.6。为了保持Delta中性，他可以

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• 6、假设8月20日是交易日，9月到期的沪深300股指期货合约开盘价为3200点，保证金率为8%，此时购买一手沪深300股指期货合约需要

  A．23333元 B．76800元 C．66666元 D．78200元

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• 目前，已经上市的关于中国概念的股指期货有美国芝加哥期权交易所的中国股指期货、香港以恒生中国企业指数为标的的期货合约、新加坡新华富时中国50指数期货和国内的沪深300指数期货。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 沪深300股指期货合约的最低交易保证金是合约价值的[ ]（）

  A．12% B．5% C．10% D．8%

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• 如果沪深300股指期货某合约报价为4000点，交易所规定该合约的交易保证金比例为15％，若此时沪深300指数为4100点，则投资者买入开仓1手该合约至少需要（）保证金。

  A．6万元 B．6.15万元 C．18万元 D．18.45万元

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• 3 月初，当沪深 300 指数为 3487.94 点时，（）是沪深 300 股指期权仿真合约实值期权

  A．IO1704-C-3450 B．IO1704-P-3450 C．IO1704-C-3550 D．IO1704-P-3350

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• 以下关于沪深300股指期货合约说法不正确的是（）

  A．最小变动价位为0.1点 B．每点300元 C．交易代码为IF D．采用现金交割方式

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